银行从业资格考试风险管理多选题精讲(8)(2)

D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

【答案与解析】正确答案：ABCDE

记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，除了上述选项所述内容，同时还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。

C.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善

E.宏观经济因素

【答案与解析】正确答案：ABCDE

3.下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。

A.CAP曲线与AR值

B.二项分布检验

C.KS检验

D.卡方分布检验

E.正态分布检验

【答案与解析】正确答案：BDE

违约概率预测准确性的验证方法有：二项、卡方、正态。验证客户违约风险区分能力的方法：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、KS检验、贝叶斯错误率等。

4.下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点(N/A表示无信息)。则下列说法正确的有( )。

A.(A)又可以称为非零售暴露

B.(A)无期限调整，(B)有期限调整

C.(C)与(D)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同

D.(C)与(D)都必须估计的风险因素是违约损失率

E.对于(B)，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率

【答案与解析】正确答案：ACE

一共有两类暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成为非零售暴露，A正确。从直观上判断，公司、主权等大方面的风险暴露是有期限去调整的，而零售暴露因为简单零散，无期限调整，B错误;C的表述合情合理，正确;D中，初级法不要求估计违约损失率，高级法要求估计违约损失率。

5.常用的信用衍生工具包括( )。

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用价差衍生产品

D.信用联动票据

E.信用贷款

【答案与解析】正确答案：ABCD

(1)总收益互换——保证贷款的总收益;(2)信用违约互换——保证贷款违约后，对违约损失得到补偿;(3)信用价差衍生产品——银行与交易对手签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约;(4)信用联动票据——将上述过程中引入了一个sPv。