银行从业资格考试风险管理预测试题(4)(5)

　　C、从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

　　D、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

　　【答案与解析】正确答案：D

　　考生通过本题可加深记忆。

　　43、下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。

　　A、集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行

　　B、集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/ 技术支持等风险管理核心要素

　　C、分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能

　　D、分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息

　　【答案与解析】正确答案：C

　　44、下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。

　　A、董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

　　B、高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

　　C、风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

　　D、风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

　　【答案与解析】正确答案：C

　　A是由高级管理层负责的，B说的是董事会，D说的是监事会。

　　归纳商业银行风险管理组织机构：

　　1、董事会：最高风险管理/决策机构。

　　2、监视会：我国特有，负责内部监督。

　　3、高管层：负责实际执行风险管理政策。

　　4、风险管理部门：

　　(1)两个原则：高度独立性、不具有风险管理策略执行权;

　　(2)两种类型：集中型和分散型;

　　(3)风险管理部门的职责：

　　监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额;

　　核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估;

　　全面掌握商业银行的整体风险状况，保持信息准确性;

　　风险管理需要以下四个技能：风险监控和分析能力、数量分析能力、价格核准能力、模型创建能力、系统开发/集成能力。

　　5、其他风险控制部门：

　　(1)财务控制部门;

　　(2)内部审计部门;

　　(3)法律/合规部门;

　　(4)外部风险监督部门。

　　45、若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0、02%和0、04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。

　　A、0、02%，0、04% B、0、03%，0、03%

　　C、0、02%、0、03% D、0、03%，0、04%

　　【答案与解析】正确答案：D

　　根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定位为借款人内部评级l年期违约概率与0、03%中的较高者。

　　46、假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为l00万元，年初资产总额为l70万元，年底资产总额为l90万元，则其总资产周转率约为( )。

　　A、20% B、26% C、53% D、56%

　　【答案与解析】正确答案：D

　　总资产周转率的计算公式：总资产周转率=销售收入÷平均总资产=100÷[(170+190)÷2]×100%=56%。

　　47、某企业2006年销售收入l0亿元人民币，销售净利率为l4%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为( )。

　　A、3、00% B、3、11% C、3、33% D、3、58%

　　【答案与解析】正确答案：C

　　净资产收益率=净利润÷[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)÷2]×100%，净利润=销售收入×销售净利率。

　　48、商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。

　　A、查询人民银行个人信用信息基础数据库

　　B、查询税务部门个人客户信用记录

　　C、从其他银行购买客户借款记录

　　D、查询海关部门个人客户信用记录

　　【答案与解析】正确答案：C

　　利用内外部征信系统调查了解借款人的资信状况，除了上述三种途径，还可以通过法院获得，这些都是权威部门。

　　49、假设借款人内部评级l年期违约概率为0、05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为( )。

　　A、0、05% B、0、04% C、0、03%D、0、02%

　　【答案与解析】正确答案：A

　　根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定为借款人内部评级1年期违约概率与0、03%中的较高者。

　　50、在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景国素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )o

　　A、5Cs系统 B、5Ps系统

　　C、CAMEL分析系统D、51ts系统

　　【答案与解析】正确答案：B

　　这种需要记住首字母缩写的系统名称，只要记住最常用的最熟悉的单词然后套用就可以了。
　51、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计 死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0、17%、0、60%、0、60%，则3年的累计死亡率为 ( )。

　　A、0、17% B、0、77% C、1、36%D、2、32%

　　【答案与解析】正确答案：C

　　累计死亡率CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，式中MMR是边际死亡率。带人数据CMRn=1-(1-0、17%)(1-0、6%)(1-0、6%)。

　　52、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。

　　A、对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

　　B、对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

　　C、对企业客户和个人客户都采用评级方法

　　D、对企业客户和个人客户都采用评分方法

　　【答案与解析】正确答案：A

　　考生可这样记忆：评分简单，针对个人;评级很复杂，针对企业。

　　53、根据2002年穆迪公司在违约损失攀预测模型LossCalC的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。