银行从业资格考试风险管理预测试题(6)(4)

　　B、在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

　　C、对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

　　D、对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

　　标准答案： D

　　46、 根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?( )。

　　A、以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产

　　B、持有待售的投资

　　C、持有到期的投资

　　D、贷款和应收款

　　标准答案： A

　　解　　析：参考教材180

　　47、 如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为(　　)。

　　A、700万美元

　　B、500万美元

　　C、1000万美元

　　D、300万美元

　　标准答案： B

　　解　　析：属于单币种敞口头寸。

　　48、 以下关于久期的论述正确的是( )。

　　A、、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

　　B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

　　C、久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系

　　D、久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

　　标准答案： A

　　49、 以下不属于内部欺诈事件的是( )。

　　A、头寸故意计价错误

　　B、多户头支票欺诈

　　C、交易品种未经授权

　　D、银行内部发生的性别/种族歧视事件

　　标准答案： D

　　50、 我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。

　　A、信息系统升级换代

　　B、合规问题

　　C、员工的知识/技能培养

　　D、公司治理结构的完善

　　标准答案： B
　51、 我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是( )。

　　A、《商业银行市场风险管理指引》

　　B、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》

　　C、《商业银行资本充足率管理办法》

　　D、《巴塞尔新资本协议》

　　标准答案： B

　　52、 商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。

　　A、建立完善的公司治理结构

　　B、建立完善内部控制体制

　　C、加强外部监管体制建设

　　D、以上都不是

　　标准答案： A

　　53、 以下法人客户评级模型，主要针对非上市公司的是( )。

　　A、Z计分模型

　　B、ZETA模型

　　C、RiskCAlC模型

　　D、CrEDit Monitor模型

　　标准答案： C

　　54、 从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为( )。

　　A、40%

　　B、30%

　　C、20%

　　D、10%

　　标准答案： B

　　55、 CrEDit Risk +是目前被国际银行业广泛采用的组合模型之一，该模型认为贷款组合的违约率服从( )。

　　A、二项分布

　　B、正态分布

　　C、均匀分布

　　D、泊松分布

　　标准答案： D

　　56、 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括( )内容。

　　A、强化内控意识，树立内控优先理念

　　B、完善激励约束机制

　　C、提高内控制度的执行力

　　D、以上都是

　　标准答案： D

　　57、 以下关于商业银行风险的论述，正确的是( )。

　　A、商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理

　　B、商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视

　　C、商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视

　　D、以上都不对

　　标准答案： C

　　58、 关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了( )产品线。

　　A、5类

　　B、6类

　　C、7类

　　D、8类

　　标准答案： D

　　59、 商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来( )。

　　A、市场风险

　　B、流动性风险

　　C、信用风险

　　D、操作风险

　　标准答案： D

　　60、 商业银行资产的流动性是指( )。

　　A、商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售

　　B、商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金

　　C、商业银行流动资产数量的多少

　　D、商业银行流动资产减去流动负债的值的大小

　　标准答案： A
　61、 如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?( )。

　　A、将短期借款与长期贷款匹配

　　B、将长期借款与长期贷款匹配

　　C、将短期借款与短期贷款匹配

　　D、资产和负债的期限结构比较平衡

　　标准答案： D

　　62、已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，，流动性资产期初余额为30亿，那么该银行借入资金的需求为(　　)。

　　A、30亿

　　B、60亿

　　C、40亿

　　D、50亿

　　标准答案： B

　　解　　析：融资缺口为(50+70)/2-(25+35)/2=30

　　融资需求为30+30=60

　　63、如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8、5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，商业银行资产价值的变化为(　　)。

　　A、资产价值减少27、8亿元

　　B、资产价值增加27、8亿元

　　C、资产价值减少14、8亿元

　　D资产价值增加14、8亿元、

　　标准答案： A

　　解　　析：参考教材275