银行从业资格考试风险管理预测试题(7)(2)

　　A、全面性

　　B、相关性

　　C、及时性

　　D、可靠性

　　E、可比性

　　标准答案： A, B, C, D, E

　　93、 商业银行进行贷款定价，一般由( )因素决定。

　　A、资金成本

　　B、经营成本

　　C、风险成本

　　D、资本成本

　　E、通货膨胀调整成本

　　标准答案： A, B, C, D

　　94、 商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循( )。

　　A、审贷分离原则

　　B、统一考虑原则

　　C、展期重审原则

　　D、责任到人原则

　　E、追踪审核原则

　　标准答案： A, B, C

　　95、 信用衍生产品包括( )。

　　A、总收益互换

　　B、信用违约互换

　　C、信用价差衍生产品

　　D、信用联动票据

　　E、股票期权

　　标准答案： A, B, C, D

　　96、 计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下( )变量。

　　A、违约概率

　　B、违约损失率

　　C、违约风险暴露

　　D、期限

　　E、行业风险指数

　　标准答案： A, B, C

　　97、 对企业信用风险分析的5Cs指标包括( )方面。

　　A、品德

　　B、资本

　　C、还款能力

　　D、抵押

　　E、经营环境

　　标准答案： A, B, C, D, E

　　98、 关于商业银行客户信用限额的以下说法，正确的有( )。

　　A、当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险

　　B、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑

　　C、在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度

　　D、确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度

　　E、从理论上讲，客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果

　　标准答案： A, B, C, D, E

　　99、 根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是( )。

　　A、银行间的短期利率水平

　　B、第0期到第1期的即期利率

　　C、第1期到第2期的远期利率

　　D、3年期的即期利率

　　E、市场在3期内的平均利率水平

　　标准答案： B, C, D

　　100、 期权的价值由( )组成。

　　A、时间价值

　　B、内在价值

　　C、执行价格

　　D、标地资产价格

　　E、无风险利率

　　标准答案： A, B
　101、 公允价值的计量方式有( )。

　　A、直接使用可获得的市场价格

　　B、使用公认的模型估算市场价格

　　C、根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性

　　D、使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　E、根据资产获得时的历史成本

　　标准答案： A, B, C, D

　　102、 关于资产证券化的以下说法，正确的有( )。

　　A、证券化是将缺乏流动性且不具有预期稳定现金流的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券

　　B、信贷资产证券化的产品目前主要可分为两大类：住房抵押贷款证券和资产支持证券

　　C、资产证券化改变了商业银行传统的“资金出借者”的角色，使商业银行同时具有了“资产出售者”的职能

　　D、资产证券化对商业银行的竞争发展和信用风险管理起到了非常重要的作用

　　E、在某种程度上，证券化产品的属性是由其标的(即抵押资产组合)属性所决定

　　标准答案： B, C, D, E

　　103、 收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示( )。

　　A、资产的到期期限

　　B、资产的不同市场价值

　　C、资产的到期收益率

　　D、资产的现值

　　E、资产的当期收益率

　　标准答案： A, C

　　104、 市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。

　　A、忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　B、缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

　　C、大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　D、缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

　　E、缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

　　标准答案： A, B, C, D, E

　　105、 操作风险的成因主要包括( )。

　　A、人员因素

　　B、内部流程

　　C、系统缺陷

　　D、外部因素

　　E、其他因素

　　标准答案： A, B, C, D

　　106、 核心雇员流失的风险具体体现为( )

　　A、核心员工的知识/技能缺乏

　　B、缺乏足够后援/替代人员

　　C、相关信息缺乏共享和文档记录

　　D、缺乏岗位轮换机制

　　E、核心员工的欺诈行为

　　标准答案： B, C, D

　　107、 操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?( )。

　　A、数据/信息质量

　　B、违反系统安全规定

　　C、系统设计/开发的战略风险

　　D、系统的稳定性、兼容性、适宜性

　　E、系统开发、维护成本过高

　　标准答案： A, B, C, D

　　108、 操作风险基本指标法的计算中涉及( )。

　　A、前三年中各年为正的总收入

　　B、前三年中总收入为正数的年数

　　C、巴塞尔委员会专门设定的乘数因子

　　D、前三年的总收入

　　E、所计量的总的年数

　　标准答案： A, B, C

　　109、 根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用操作风险标准法的资格，商业银行必须至少满足( )。