银行从业资格考试风险管理模拟试题及答案[下](3)

A.以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引?

B.《商业银行资本充足率管理办法》

C.《内部控制——整体框架》

D.《全面风险管理框架》

E.《银行机构内部控制体系框架》

26. 以下那些项属于健全我国商业银行内部控制体系的应有之义?【　ABCDE　】。

A. 强化内控意识，树立内控优先的理念

B. 完善激励约束机制

C. 强化责任追究机制

D. 健全信息管理系统

E. 强化评估和反馈制度

27.能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：【　ABCE　】。

A.商业银行一揽子保险

B.商业综合责任保险

C.未授权交易保险

D.存款保险

E.错误与遗漏保险

28.中国银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪几个方面：【　ABCDE　】。

A.高度重视防范操作风险的规章制度建设

B.切实加强稽核建设

C.加强对基层行的合规性监督

D.坚持相关的行务公开制度

E.建立和实施基层主管轮岗轮调合强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度

29. 以下属于代理业务操作风险的是：【　ABCDE　】。

A. 内部人员窃取客户资料谋取私利

B. 委托方伪造收付款凭证骗取资金

C. 销售时不恰当的宣传导致误导销售

D. 计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中数据丢失而引发损失

E. 超越委托范围办理业务

30. 通常操作风险与内部控制自我评估的方法有：【　ABCDE　】。

A.流程分析法

B.情景模拟法

C.引导会议发

D.德尔菲法

E.问卷调查法
31.商业银行通过对资产负债表和表外项目进行压力测试，可以了解自身当前的流动性状况，进行压力测试的方法包括：【　ABCDE　】。

A.收益率曲线4种平移个100个基点

B.收益率曲线倾斜25个基点

C.相对于美元的汇率，主要货币增减60%，非主要货币增减20%

D.信用价差增减20%

E.3个月的收益率变化增加/减少20%

32.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括：【　BC　】。

A.战略风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

E.国家风险

33.商业银行的流动性负债包括：【　ABCDE　】。

A.活期存款

B.短期内到期的拆放/存放同业款项

C.中央银行借款

D.短期内到期的定期存款

E.发行的票据和债券

34. 目前我国商业银行流动性风险管理的通常做法包括：【　ABCDE　】。

A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策

B.由计划资金部门负责日常流动性管理，对各项流动性指标进行监控与分析，并做出相应决策

C.通过行内的上存下借机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行

D.运用货币市场、公开市场等，在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性

E.成立由行长河各主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会，负责组织制定并实施应急方案

35. 商业银行声誉危机管理的主要内容包括：【　ABCDE　】。

A.制定战略性的危机沟通机制

B.危机处理过程中的持续沟通

C.管理危机过程中的信息交流

D.危机现场处理

E.提高发言人的沟通技能

36.战略管理的基本假设是：【　ABC　】。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来冲突

C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会

D.任何战略规划都不是无懈可击的

E.战略管理是企业经营的生命线

37.我国商业银行信息披露的要求包括：【　ABCDE　】。

A.资产负债表

B.损益表

C.现金流量表

D.部分公司治理情况

E.部分风险管理情况

38. 根据巴塞尔委员会在《核心原则》中的规定，商业银行外部审计的内容应当包括：【　ABCDE　】。

A.评估从商业银行收到的报告的精确性

B.评价商业银行总体经营状况

C.评价商业银行各项风险管理制度

D.评价商业银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度

E.评价管理层的能力

39.信息披露的质量方面，应当遵循那几条标准?【　ABCDE　】。

A.银行应对各项业务和应并表机构的信息进行汇总和并表披露

B.披露的信息对使用者决策有用

C.要使使用者尽早获得有关数据

D.披露的信息要能如实反映实际情况，并遵循是实质重于形式的原则

E.保证银行自身历史数据的可比性

40.商业银行核心资本由哪几部分组成?【　ABCDE　】

A.实收资本

B.资本公积

C.盈余公积

D.资本公积

E.未分配利润
三、判断正误(每题1分)

1.资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好【　对　】

2.经风险调整的收益率(RAROC)能够全面、深入揭示商业银行在盈利同时所承担的风险水平，真实反映了商业银行经营的长期稳定性和健康状况，因此可以替代传统的盈利能力指标，如股本收益率(ROE)和资产收益率(ROC)。【　错　】

3.商业银行的战略与风险管理并不完全一致，当商业银行战略目标与风险管理相冲突时，应当牺牲风险管理以服从战略目标。【　错　】

4.在评估客户信用状况时，按照国际惯例，对企业的信用评定采用评级方法，对个人客户的信用评定采用评分方法。【　对　】

5.按照我国商业银行的贷款风险五级分类原则，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失共五类，其中可疑和损失类贷款属于不良贷款。【　错　】

6. 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。【　对　】