银行从业资格考试风险管理巩固提高试题及答案(2)

28根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：A
A.4亿
B.8亿
C.10亿
D.6亿
29 根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：B
A.2亿
B.3亿
C.5亿
D.10亿
30如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：C
A0.25
B0.14
C0.22
D0.3
31如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％，那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是：C.
A.0.01
B.0.012 C. 0.018
D.0.03
32以下属于客户评级的专家判断法的是：D
A.５Cs系统
B.５Ps系统C.CAMELs系统
D.以上都是
33绝对信用价差是指：B
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对
34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？C
A.RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本
B.RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本
C.RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本
D.以上都不对
35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：C
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相结合的分析法
D.以上都不对
36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：C
A.3%
B.10% C.20%
D.50%
37金融资产的市场价值是指：B
A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？A
A.利率
B.汇率
C.股票指数
D.商品价格指数
39市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.重新定价风险
D.基准风险
40以下业务中包含了期权性风险的是：C
A.活期存款业务
B.房地产按揭贷款业务
C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款
D.结算业务

该条件为41－43题的条件
如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下图所示

41 如果A.企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C
A.A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资
B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资
C  A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资
D.A企业进行浮动利率融资，
B.企业进行浮动利率融资
42 双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？A
A.１％
B.２％
C.４％
D.５％
43 如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：A
AA企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%
B.A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+１%
CA企业的融资成本为１０%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%
DA企业的融资成本为１０%, B企业的融资成本为LIBOR+１%
44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：C
A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金
B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金
C.货币互换需要在期初和期末交换本金
D.以上都不对
45以下关于期权的论述错误的是：D
A期权价值由时间价值和内在价值组成
B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零