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银行风险管理辅导：风险管理的数理基础(三)

发布时间：2010-07-15 截至日期：已过期来源：风险管理查看：次打印关闭

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风险敏感性分析的泰勒展式

　　风险管理的主要任务就是评价各种风险因素的变化对资产价值的影响。

　　1.变化率和导数

　　风险因素的变化程度不大时，资产价值的变化率就是函数关于风险因素的一阶导数：

　　银行风险管理辅导：风险管理的数理基础(三)

　　2.泰勒展式的近似程度

　　泰勒展式的近似效果与使用多少阶导数有关，也以离开给定点的距离有关。

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