2010年银行从业资格考试 - 风险管理章节习题及答案(10)(2)

　　D、期权的价值可能大于其时间价值

　　E、在到期日，期权的价值等于其内在价值

　　标准答案：ACDE

　　监管部门在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括（ ）

　　A、高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

　　B、在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

　　C、在可能的情况下，对某种产品应该针对不同情况使用不同的计值方法

　　D、应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试

　　E、 风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来

　　标准答案：ABDE

　　市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，与其有关的以下说法，正确的是（ ）。

　　A、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

　　B、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

　　C、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

　　D、敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

　　E、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

　　标准答案：ABDE

　　有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（ ）。

　　A、按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

　　B、按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平

　　C、对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析

　　D、市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

　　E、市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

　　标准答案：ABCDE

　　判断题

　　利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：对

　　商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。（）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（包括黄金）（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：对

　　方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时都能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象。（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　由于黄金是一种贵金属，因此黄金价格波动带来的市场风险属于商品风险。（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敞口头寸。（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都小得多，则说明市场风险计量模型更可靠。（ ）

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错