2011年银行从业资格考试《风险管理》章节自测：信用风险管理(3)

三、判断题
1. 违约概率与违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事前分析的一项重要内容。（）
2. 使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。（）
3. Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）
4. Risk Calc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约频率。（）
5. 压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）
6. 风险预警可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和橙色预警法。（）
7. 贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 （）
8. 一个债务人只能拥有一个债项评级。 （）
9. 商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。（）
10. 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0．03％中的较高者。 （）
11. Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （）