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2010年证券从业资格考试投资分析讲义第七章- 第三节(2)

发布时间：2010-08-30 截至日期：已过期来源：证券从业资格考试投资分析查看：次打印关闭

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　　B、收益率变化的影响

　　C、息票利息

　　D、息票利息的再投资收益

　　判断：

　　1、按照套利定价理论，套利机会消失的价格为证券的均衡价格。

　　2、按照套利定价理论，证券或组合的期望收益率由因素的大小决定。

　　3、夏普指数大于0，说明组合业绩好。

　　4、詹森指数大于0，说明组合业绩好。

　　5、实践中，可利用套利定价模型，通过统计检验的方法寻找影响证券收益的因素。

　　6、修正久期是对债券利率风险的准确度量。

　　答案：

　　单项选择：1、A　　2、D

　　多项选择：1、AD　　2、ABD 3、BD 4、ABCD

　　判断：1、对　　2、错(由因素风险敏感性决定) 3、错 4、对 5、对

　　6、错(近似度量)

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