2011年证券从业资格考试《投资基金》模拟试题（一）(5)

　　A.0.75%
　　B.5%
　　C.-0.75%
　　D.-5%
　　94.下列关于买入并持有策略的说法中，正确的是( )。
　　A.属于消极型的长期再平衡方式
　　B.具有交易成本和管理费用较小的优势
　　C.放弃了从市场环境变动中获利的可能
　　D.重视从市场环境变动中获利
　　95.假设在20个季度内，股票市场出现上扬的季度数有12个，其余8个季度则出现下跌。在股票市场上扬的季度中，择时损益为正值的季度数有9个;在股票市场出现下跌的季度中，择时损益为正值的季度数为5个，该基金的成功概率为( )。
　　A.137.5%
　　B.75%
　　C.62.5%
　　D.37.5%
　　96.马柯威茨投资组合理论的主要缺陷是( )。
　　A.当证券数量较多时，基本输入所要求的估计量非常大
　　B.解的不稳定性
　　C.数据误差带来的解的不可靠性
　　D.重新配置的高成本
　　97.比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是( )。
　　A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
　　B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
　　C.套利定价模型(APT)的定义是具体的
　　D.套利定价模型(APT)的定义是抽象的
　　98.以下关于贝塔系数的说法中，正确的有( )。
　　A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
　　B.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
　　C.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
　　D.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
　　99.常用的收益率曲线策略包括( )。
　　A.水平策略
　　B.梯式策略
　　C.子弹式策略
　　D.两极策略
　　100.基金业绩衡量存在不同的视角，其中实务衡量对基金业绩的考查主要采取的方法有( )。
　　A.将选定的基金表现与行业指数的表现加以比较
　　B.将选定的基金表现与不同投资类型的一组基金的表现进行相对比较
　　C.将选定的基金表现与市场指数的表现加以比较
　　D.将选定的基金表现与该基金相似的一组基金的表现进行相对比较
三、判断题(本大题共60小题，每小题0.5分，共30分)判断以下各小题的对错，正确的选√、错误的选×,不选、错选、放弃均不得分。
　　101.采用消极型证券投资战略的投资者认为，证券投资管理成本的存在使在长期中战胜市场变得更加困难甚至不可能。 ( )
　　102.开放式基金不是目前国际上的主流基金组织形式。( )
　　103.证券投资基金在运作中实行制衡机制，即投资人拥有所有权，管理人管理和运作基金资产，托管人保管基金资产。( )
　　104.基金托管人有权对基金资产进行投资运作。( )
　　105.证券投资基金的管理人不仅负责基金的投资操作，而且经手基金财产的保管，但基金托管人负责对基金的保管与运作负责监督。这种相互制约、相互监督的制衡机制从另一方面对投资者的利益提供了重要的保护。( )
　　106.凡向投资人募集资金而形成的资金集合体都可以称为证券投资基金。( ) 的美女编辑们
　　107.开放式基金应保持足够的现金和流动性高的资产应付赎回。( )
　　108.更换基金管理人、基金托管人，应当通过召开基金份额持有人大会审议决定。( )
　　109.公司型基金的投资者既是基金份额持有人，又是公司的股东，可以参加股东大会，行使股东权利，并以股息形式获取投资收益。( )
　　110.对于估值日无交易的证券,可不对其估值。( )
　　111.如果基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率，可以认为该股票基金属于成长型基金。( )
　　112.如果某一只股票的贝塔值小于1，说明它是一支活跃或激进型的基金。( )
　　113.股票价格会由于投资者买卖股票数量的大小和强弱的对比而受到影响;基金份额净值不会由于买卖数量或申购、赎回数量的多少而受到影响。( )
　　114.主动型基金一般选取特定的指数作为跟踪的对象，因此通常又被称为指数型基金。( )
　　115.收入型基金，是指以追求资产的长期增值和盈利为基本目标，投资于具有良好增长潜力的上市股票或其他证券的证券投资基金。( )
　　116.当市场利率上升时，债券发行人更倾向于提前偿还高息债券，这将使得债券持有人面临提前赎回风险。( )
　　117.混合基金的风险低于股票基金，预期收益则要高于债券基金。它为投资者提供了一种在不同资产类别之间进行分散投资的工具，比较适合较为保守的投资者。( )
　　118.基金进行信息披露时，应该对其未来一个会计年度的业绩进行合理预测。 ( )
　　119.在国际上，公募证券投资基金均属于上市基金。( )
　　120.基金管理公司应当建立健全独立董事制度。独立董事人数不得少于3人，且不得少于董事会人数的1/3。 ( )
　　121.我国证券投资基金招募说明书不得登载任何个人、机构或企业祝贺性、恭维性或推荐性的题字、用语及任何广告、宣传性用语。( )
　　122.证券投资基金的公募发行是指以公开方式向机构投资人发行基金的方式。( )
　　123.封闭式基金发行成功后，基金管理人可以向中国证监会提出上市申请。( )
　　124.基金合同期限为10年以上的封闭式基金，方可申请基金份额上市交易。( )
　　125.封闭式基金的报价单位为每份基金价格，基金的申报价格最小变动单位为0.001元人民币。( )
　　126.自收到核准文件6个月内进行开放式基金的募集;募集期自发售基金份额之日起不超过3个月。( )
　　127.开放式基金份额的认购、申购和赎回业务可以由基金管理人直接办理，也可以由基金管理人委托其他机构代为办理。( )
　　128.基金管理公司内部控制制度的制定应基于但可以适当超出现行法律法规的规定。( )
　　129.我国基金管理人应根据规定计算并公告基金单位资产净值。( )
　　130.基金管理公司会计控制制度是内部控制制度的重要方面。( )
　131.依据《证券投资基金法》规定，基金管理人可以由依照基金法设立的专门从事基金管理业务的基金管理公司、商业银行、信托投资公司担任。( )