银行从业资格考试风险管理预测试题(5)(2)

　　【答案与解析】正确答案：B

　　速动比率=速动资产/流动负债合计，速动资产=流动资产一存货。

　　85、某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。

　　A、1、33% B、1、74% C、2、00%D、3、08%

　　【答案与解析】正确答案：B

　　预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100%。

　　86、下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。

　　A、评价主体是商业银行

　　B、评价目标是客户违约风险

　　C、评价结果是信用等级和违约概率

　　D、评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

　　【答案与解析】正确答案：D

　　评价内容是偿债能力和偿债意愿。

　　87、下列不属于审慎经营类指标的是( )。

　　A、成本收入比 B、资本充足率

　　C、大额风险集中度 D、不良贷款拨备覆盖率

　　【答案与解析】正确答案：A

　　比较四个选项，与风险关系最不密切的，就是成本收入比。成本收入是经营绩效类指标。

　　88、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。

　　A、正态 B、均匀 C、泊松D、指数

　　【答案与解析】正确答案：C

　　89、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。

　　A、黑色预警法 8、红色预警法 C、指数预警法 D、统计预警法

　　【答案与解析】正确答案：C

　　题干中已经给出了“风险指数”，由此也可判断C是最适合的答案。

　　90、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。

　　A、违约概率 B、违约失率 C、违约风险暴露 D、期限

　　【答案与解析】正确答案：A

　　违约概率是最基本的，两种评级法都要估计。初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值。高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。
二、多选题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

　　1、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。

　　A、系统风险 B、信用风险 C、操作风险

　　D、战略风险 E、声誉风险

　　【答案与解析】正确答案：BCDE

　　这是风险管理的基本常识。巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类，是按诱发风险的原因分类的，系统风险是按照风险范围分类的。

　　2、信用风险的主要形式包括( )。

　　A、结算风险 B、流动性风险 C、非系统风险

　　D、违约风险 E、国家风险

　　【答案与解析】正确答案：AD

　　这是比较基础的知识点，信用风险被认为是最复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

　　3、操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。

　　A、聘用员工做法和工作场所安全性 B、业务中断和系统失灵

　　C、客户、产品及业务做法 D、实物资产损坏

　　E、外部欺诈

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产业及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。

　　4、下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

　　A、资本为商业银行提供融资

　　B、吸收和消化损失

　　C、支持商业银行过度业务扩张和风瞪承担

　　D、维持市场信心

　　E、为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

　　【答案与解析】正确答案：ABDE

　　商业银行过度扩张业务对商业银行来说是不利的，这不是银行资本所支持的。除了正确的四个选项之外，还有一个作用是限制商业银行过度业务扩张和风险承担。

　　5、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。

　　A、在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

　　B、在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配， 为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　C、在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D、经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

　　E、使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　【答案与解析】正确答案：ABCE

　　D经风险调整的业绩评估方法是以经济资本为基础的。

　　6、下列属于市场风险的有( )

　　A、利率风险 B、股票风险 C违约风险

　　D、汇率风险 E、商品风险

　　【答案与解析】正确答案：ABDE

　　记住四个市场价格，利率、汇率、股票、商品。C违约风险是信用风险。

　　7、国家风险可分为( )。

　　A、政治风险 B、信用风险 C•社会风险

　　D、经济风险 E、操作风险

　　【答案与解析】正确答案：ACD

　　我们最熟悉的三个关于国家的词汇就是：政治、经济、社会。这三种风险正是国家风险的分类。信用风险和操作风险是和国家风险并列的。

　　8、关于商业银行区域限额管理的以下说法，正确的有( )。

　　A、在我国，区域限额管理包括国家限额管理

　　B、发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额