2010年银行从业资格考试风险管理课后测试题及答案(13)(4)

　　B、关注类贷款+可疑类贷款+损失类贷款

　　C、次级类贷款+关注类贷款+损失类贷款

　　D、关注类贷款+可疑类贷款+次级类贷款

　　标准答案：A
41 在信用风险监管指标中，预期损失率=预期损失(Expected Loss, EL)/资产风险敞口×100%. 其中，预

期损失是指信用风险损失分布的数学期望，它代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是

银行已经预计到将会发生的损失。它是由哪三项指标相乘得到的? ( )

　　A、借款人违约概率、违约损失率、违约风险暴露

　　B、预期收益、损失波动率、违约损失率

　　C、预期收益、违约损失率、违约风险暴露

　　D、.借款人违约概率、损失波动率、风险密度

　　标准答案：A

　　42关于市场约束的表述，下面选项中不正确的是( )

　　A、市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中

　　B、市场约束的目的在于保证市场提供另一层面的监督

　　C、市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等

　　D、这些利益相关者采取的举措，会对银行在金融市场上的运作产生多方面的影响

　　标准答案：A

　　43对于我国银行信息披露审计情况的表述，下面选项中不正确的是( )

　　A、我国银行机构是沿袭了行政模式设置的，管理层次多、委托代理关系复杂是这种机构设置的特点

，这给信息披露增加了难度，导致银行纵向和横向机构之间信息不完全、不对称现象严重，道德风险增加

　　B、许多银行不完全掌握所属分支机构的信息，造成监管控制不力，违规经营、违法犯罪问题不断发

生。委托代理双方信息不对称必然导致代理成本膨胀和控制成本上升，并严重影响委托代理效率

　　C、我国银行执行的是外部审计，但来自政府的审计其目的主要是国有资产的管理和税收的征缴，并

需要引入民间审计

　　D、目前，我国银行仍然没有适合自身业务特点的会计准则可遵循，对相关银行会计事项没有严格、

统一的规定，各家银行的资产负债分类有很大的差别，对资本充足率的计算、坏账准备的计提也不尽相同

　　标准答案：C

　　44在计算资本充足率时，下列哪项表内资产对应的风险权重为100%? ( )

　　A、我国中央政府的债权

　　B、中央政府投资的公用企业的债权

　　C、企业、个人的贷款和自用房地产等资产

　　D、个人住房按揭贷款

　　标准答案：C

　　45风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程。在这些

步骤或环节中，( )是风险为本监管的落脚点，也是风险为本监管制度有效性的根本所在。

　　A、风险评估

　　B、规划监管行动

　　C、风险评级

　　D、监管效果评价

　　标准答案：D

　　46CAMELS评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该

方法体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级。除了资产质量、管理和营利性之外，还包括

哪三个因素? ( )

　　A、资本充足性、负债比率、客户结构

　　B、核心竞争力、负债比率、市场风险敏感度

　　C、核心竞争力、流动性、客户结构

　　D、资本充足性、流动性、市场风险敏感度

　　标准答案：D

　　47根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口率的定义为( )

　　A、30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额

　　B、60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

　　C、90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额

　　D、120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额

　　标准答案：C

　　48银行监管的必要性原理可以概括为五个方面，其中之一是利益冲突论。是说银行通常存在扩大其资

产规模而增加利润的潜在动力。但由于银行本身并不承担全部风险成本，容易引发银行机构在信贷配给方

面的( )问题，造成金融市场效率低下。

　　A、盲目扩张和风险增大

　　B、逆向选择和风险增大

　　C、逆向选择和道德风险

　　D、盲目扩张和道德风险

　　标准答案：C

　　49在我国，《银行业监督管理法》从我国目前的市场环境和法治环境出发，明确我国银行业监督管理

的目标是( )

　　A、维护监管机构的权威

　　B、违法必究，杜绝银行的违法活动

　　C、保证中国人民银行制定的货币政策顺利执行

　　D、促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。

　　标准答案：D

　　50按照银行监管必要性原理中的适度竞争论，认为银行业先天存在( )与( )的悖论。因此需要政府适

当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理

　　A、垄断与竞争

　　B、成本和收益

　　C、风险和收益

　　D、扩张和风险

　　标准答案：A
51 关于外部审计与监督检查关系的表述，下面选项中不正确的是( )

　　A、发展和完善注册会计师审计制度，确立权威中介机构的独立审计职能，严格规范信息披露主体对

信息披露行为的主要责任，是增强信息披露真实性、可靠性、及时性、有效性的保障

　　B、加强银行内部的审计监督，建立由法人统一领导的相对独立高效的内部审计体制，形成以民间审

计为核心的独立审计与内部审计相结合的监督体系显得尤为迫切

　　C、近年来，西方各国政府及商业银行斥巨资建设的银行电子化风险管理与控制系统，将商业银行的

经营方针、政策、业务操作规范及经营活动，特别是信贷管理、国际结算及衍生交易风险的识别、防范、

控制与化解制度纳入系统管理

　　D、我国可以借鉴经验，研究建立实时数据传输网络系统，将所有业务数据全部纳入计算机管理系统

，使各业务部门和审计部门都能够方便地调阅和进行及时业务信息监控