2011年银行从业资格考试《风险管理》标准模拟题 二(2)

　　A.资本充足性 B.流动性

　　C.资产质量 D.保障因素

　　E.盈利水平

　　8. 6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括( )。

　　A.流动性 B.抵押品

　　C.经济周期的走势 D.品格

　　E.资产

　　6C法，即根据专家对债务人或交易对方的品格、资本、能力、抵押品、现金流、经济周期的走势六项因素的分析，作出主观判断。

　　9. 商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括( )。

　　A.贷款期限 B.贷款担保

　　C.贷款金额 D.贷款人规模

　　E.贷款费用

　　10. 商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析( )等非财务因素。

　　A.管理者的品德与诚信度 B.行业的周期性

　　C.企业现金流量 D.劳资关系

　　E.产品研发

11. 对小企业进行信用风险分析时，应关注( )等风险点。

　　A.产品多样化 B.可能出现逃债现象

　　C.自有资金匮乏 D.很少开具发票

　　E.经不起原材料价格波动

　　12. 下列属于可以质押的权利有( )。

　　A.依法可以转让的商标专用权 B.专利权中的财产权

　　C.汇票 D.债券

　　E.上市公司的股票

　　13. 参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。

　　A.风险监控和分析能力

　　B.数量分析能力

　　C.价格核准能力

　　D.模型创建能力

　　E.系统开发/集成能力

　　14. 严格的资本监管对经济持续增长的重要意义主要表现在( )。

　　A.可以保护存款人剩益

　　B.可以降低银行破产概率

　　C.可以增强商业银行抵御风险的能力

　　D.可以维护货币供给和支付体系的平稳运行

　　E.降低银行之间的不公平竞争

　　15. 战略风险来自( )。

　　A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B.商业银行经营目标不能按时实现

　　C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

　　D.为实现目标所需要的资源匮乏

　　E.整个战略实施过程的质量难以保证

　　16. 下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( )。

　　A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配

　　B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口

　　C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口

　　D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分

　　E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

　　17. 债券收益率曲线通常表现的形态包括( )。

　　A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线

　　C.波动收益率曲线 D.水平收益率曲线

　　E.垂直收益率曲线

　　18. 下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有( )。

　　A.衍生产品可用来防范市场风险

　　B.衍生产品会产生新的市场风险

　　C.衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险

　　D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用

　　E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

　　19. 巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足哪几个条件?( )

　　A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

　　B.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

　　C.银行的资本充足率应该达到12.5%

　　D.银行应该连续三年盈利

　　E.银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统

　　20. 资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点包括：( )

　　A.交易结算不及时或交易清算交割金额有误

　　B.对交易条款理解不准确而导致结算争议

　　C.因系统中断而不能及时将资金清算到位

　　D.因录入错误而错误清算资金

　　E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务
　21. 商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。

　　A.银行的资产质量

　　B.银行的盈利能力

　　C.第三方评级

　　D.银行发行的有价证券的市场表现

　　E.银行内部有关风险水平

　　22. 下列哪些属于Altman的Z评分模型中的财务比率? ( )

　　A.息前、税前收益/总资产 B.股权市值/总负债账面值

　　C.流动资金/总资产 D.销售收入/总资产

　　E.留存收益/总资产

　　1 =(流动资产-流动负债)/ 总资产

　　X2 = 留存收益/总资产

　　X3 = 息税前利润/总资产

　　X4 = 股票市场价值/债务账面价值

　　X5 = 销售额/总资产

　　23. 关于资产流动性的以下说法，正确的是( )

　　A、资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力

　　B、资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

　　C、资产流动性是商业银行能较低的成本随时获得需要的资金

　　D、一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析

　　E、商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度

　　24. 下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。

　　A.远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产

　　B.期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产

　　C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

　　D.远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险