2011年银行从业资格考试《风险管理》标准模拟题 二(4)

　　A.风险控制

　　B.终止相关业务

　　C.连续经营方案

　　D.保险

　　E.业务外包

　　40. 流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。

　　A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　B.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

　　C.所发行股票价格下跌

　　D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

　　E.存款大量流失

　　三、判断题

　　1. 基本指标法用多种指标构成的指标体系衡量商业银行的整体操作风险。 ( )

　　2. 风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。简单地说就是：不做业务，不承担风险。 ( )

　　3. 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来。 ( )

　　4. 商业银行可以利用缺口分析法，针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。 ( )

　　5.商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。具体来说，内部控制是指商业银行内部的管理控制系统。 ( )

　　6. 一个债务人只能拥有一个债项评级。 ( )

　　7. 商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据。( )

　　8. 商业银行应制定跨业务类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于已反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低监管资本时将其视为信用风险损失，计入操作风险资本。( )

　　9. 风险管理部门负责对商业银行遵守法规情况以及董事会、高级管理层履行职责情况进行监督，并通过审计等手段对本行的经营决策、风险管理和内部控制等内容进行监督。( )

　　10. 为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。( )

　　11. 健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，内部控制必须包括内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈以及监督评价与纠正五个要素。从运行方面看，内部控制是一个由决策、建设与管理、执行与操作、监督与评价、改进五个环节组成的有机系统。( )

　　12. 贷款定价的公式是：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+资本成本)/贷款额。( )

　　13. 目前，违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过60%，这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。( )

　　14. 要清楚地认识到，保险只是操作风险管理的补充手段之一，预防和减少操作风险的发生，最终还要靠商业银行自身加强风险管理。( )

　　15. 业务外包能减少董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。外包服务的最终责任人仍是商业银行，对客户和监管者仍承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。( )

　　答案解析

　　/ A/ B/ A/ A/ A/ B/ C/ B/ C/ B/ C/ D/ C/ D/ A/ D/ A/ B/ D / A/ B/ A/ A/ A/ D/ D/ B/ A/ A/ A/ C/ C/ D/ C/ B/ B/ D/ B/ B/ D/ C/ C/ B/ C/ A/ A/ D/ A/ A/ C/ B/ A/ A/ B/ C/ A/ B/ C/ C/ B/ A/ A/ D/ B/ B/ D/ D/ D/ A/ B/ C/ B/ A/ D/ D/ D/ A/ D/ C/ A/ C/ B/ B/ B/ C/ C/ C/ C/ A/ B/

　　ABCD/ ABCD/ ABC/ AD/ ACD/ AC/ ABCE/ BCD/ ABCE/ ABDE/ BCDE/ ABCDE/ ABCDE/ ABCDE/ ACDE/ ABDE/ ABCD/ ABDE/ ABE/ ABCDE/ ABE/ DE/ ABE/ ABCE/ ABC/ CDE/ ABDE/ ACD/ ABCDE/ ABCD/ ABD/ BC/ ACDE/ ABCE/ BCD/ ABC/ ABCE/ ABCDE/ CDE/ DE/

　　×/ √/ ×/ ×/ √/ ×/ √/ ×/ ×/ √/ √/ ×/ ×/ √/ ×