2009年上半年银行从业资格考试风险管理考试试题及答案(4)

77．关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是( )。
A．危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一
B声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
C．管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一
D．商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击
78．( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。
A．法律风险管理
B．战略风险管理
C．合规风险管理
D．国家风险管理
79．( )是目前最恰当的声誉风险管理方法。
A．采取平等原则对待所有风险
B．采用精确的定量分析方法
C．按照风险大小，采取抓大放小的原则
D．推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
80．下列( )不属于战略风险管理应急方案应当包含的事件。
A．回应监管批评
B．诉讼应答策略
C．业务中断/灾难恢复计划
D．解决客户对日常业务的投诉
81．( )是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。
A．法律风险
B．流动性风险
C．声誉风险
D．国家风险
82．商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列( )是不正确的假设。
A．准确预测未来风险事件
B．预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C．风险是无法避免的
D．如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
83．商业银行的( )是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制订和实施过程中失当，或未能对市场变化做H{及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。
A．合规风险
B．流动性风险
C．国家风险
D．战略风险
84．高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，( )。
A．借款人的信用风险水平下降
B．借款人承受较低的利率风险
C．所有企业的履约能力有一定程度的提高
D．所有企业的违约风险有一定程度的提高
85．银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在( )的悖论，因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准人和退出进行适当限制和管理。
A．分散和集中
B．成本和收益
C．垄断与竞争
D．扩张和风险
86．在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和( )。
A．维护金融体系的安全和稳定
B．保护债权人利益
C．维护市场的正常秩序
D．维护公众对银行业的信心
87．假设一家银行，今年的税后收人为20000万元，资产总额为l000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为( )。
A．0．02
B．0．25
C．0．03
D．0．35
88．新《商业银行信息披露办法》规定商业银行披露信息应达到( )。
A．真实、准确、有效、可比
B．真实、准确、完整、可比
C．真实、有效、及时、可比
D．真实、有效、准确、及时
89．下列关于资本监管的说法，错误的是( )。
A．商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用
B．按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%
C．未分配利润属于核心资本
D．少数股权属于附属资本
90．信用风险监管指标不包括( )。
A．不良资产率
B．不良贷款率
C．单一客户授信集中度
D．存贷款比例
二、多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中。有两项或两项以上符合题目的要求．请选择相应选项。多选、少选、错选均不得分。(共40题，每题l分，共40分)
1．下列关于VaR的描述，不正确的是( )。
A．风险价值与损失的任何特定事件相关
B．风险价值是以概率百分比表示的价值
C．风险价值是指可能发生的最大损失
D．风险价值并非是指可能发生的最大损失
E．风险价值不是以概率百分比表示的价值
2．操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。
A．外部欺诈
B．失职违规
C．员工的知识/技能匮乏
D．内部欺诈
E．核心员T流失
3．在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括( )。
A．损失的影响程度
B．总损失数额信息
C．损失事件发生的时间、发生的单位信息
D．总损失中收回部分信息
E．损失事件发生的主要原因的描述信息
4．通常战略风险识别可以从( )三个层面人手。
A．战略
B．宏观
C．微观
D．全局
E．战术
5．商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有( )。
A．某项业务风险水平增加
B．盈利能力下降
C．资产过于集中
D．资产质量下降
E．所发行的股票价格下跌
6．关于债项评级说法，错误的有( )。
A．债项评级是对交易本身的特定风险进行估测
B．债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小
C．特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等