2009年上半年银行从业资格考试风险管理考试试题及答案(6)

B．公立医院
C．国家机关
D．企业集团下属子公司
E．私立贵族学校
27．按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有( )。
A．市场上的投资者都是理性的
B．市场上的投资者偏好收益
C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
28．下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提m的具体标准的说法，正确的有( )。
A．商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
B．商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据
C．任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素
D．商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内
E．除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
29商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下列可以实现这一目的的方式包括( )。
A．风险控制
B．终止相关业务
C．连续经营方案
D．保险
E．业务外包
30．巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足的条件有( )。
A．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B．银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
C．银行的资本充足率应该达到12．5%
D．银行应该连续三年盈利
E．银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统
31．流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。
A．快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
B．所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升
C．所发行股票价格下跌
D．债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
E．存款大量流失
32．商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。
A．银行的资产质量
B．银行的盈利能力
C．第三方评级
D．银行发行的有价证券的市场表现
E．银行内部有关风险水平
33．如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下降，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。
A．国家风险
B．流动性风险
C．信用风险
D．战略风险
E．操作风险
34．清晰的声誉风险管理流程包括( )。
A．声誉风险识别
B．外部审计
C．声誉风险评估
D．监测和报告
E．内部审计
35．下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有( )。
A．建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现
B．利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户
C．明确商业银行的战略愿景和价值理念
D．建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
E．深人理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值
36．下列( )是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。
A．制定危机管理规划
B．从投诉和批评中积累早期预警经验
C．确保及时处理投诉和批评
D．增加对客户/公众的透明度
E．管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一
37．银监会提H{的良好银行监管标准主要包括( )。
A．促进金融稳定和金融创新共同发展
B．对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
C．对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
D．提高我国银行业风险管理水平
E．高效、节约地使用一切监管资源
38．银行监管的必要性原理可以概括为( )。
A．公共性质论
B．利益冲突论
C．债权保护论
D．银行风险论
E．适度竞争论
39．( )是各国监督商业银行的主体。
A．税务部门
B．中央银行
c．财政部门
D．证券监督管理部门
E．法律部门
40．在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有( )。
A．黄金
B．美元现金
C．我国商业银行发行的债券
D．评级为AA-的国家发行的债券
E．银行存单
三、判断题。请对以下各项的描述做出判断。正确的为A,错误的为B。(共15题．每题l分。共1 5分)
1．商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。 ( )
2．信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 ( )
3．某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑、负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。 ( )
4．随着全球化的发展，世界各国及地区的银行监管渐渐地实行统一的模式。 ( )
5．矩阵型模式作为银行风险管理组织结构的一种，是对风险管理部集权模式和事业部模式的综合，从而在一定程度上避免了这两种模式的不足。 ( )
6．基本指标法用多种指标构成的指标体系衡量商业银行的整体操作风险。 ( )
7．为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。 ( )