2009年上半年银行从业资格考试风险管理考试试题及答案(5)

D．债项评级只能反映债项本身的交易风险
E．债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险
7．商业银行的经营原则有( )。
A．安全性
B．约束性
C．流动性
D．效益性
E．规模性
8．参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。
A．风险监测和分析能力
B．数量分析能力
C．价格核准能力
D．模型创建能力
E．系统开发/集成能力
9．声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。
A．提高发言人的沟通能力
B．提高解决问题的能力
C．危机现场处理
D．制定战略性的危机沟通机制
E．模拟训练和演习
10．下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有( )。
A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B．风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C．风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据
D．健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
11．商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。
A．对市场风险VaR值的准确性进行验证
B．分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
C．计算资产组合可能产生的最高收益
D．评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
E．测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
12．盈利能力监管指标包括( )。
A．资本金收益率
B．资产收益率
C．净业务收益率
D．非利息收入率
E．非利息收入比率
13．巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。
A．系统风险
B．信用风险
C．操作风险
D．战略风险
E．声誉风险
14．战略风险来自( )。
A．商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B．商业银行经营目标不能按时实现
C．为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷阱为实现目标所需要的资源匮乏
E．整个战略实施过程的质量难以保证
15．决定商业银行的风险承受能力的是( )。
A．资本金规模
B．风险管理水平
C．资产管理
D．负债管理
E．资产负债管理
16．下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的是( )。
A．商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
B．商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权
C．商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享
D．商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息
E．商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型
17．外汇敞口分析的特点包括( )。
A．忽略了各种汇率变动的相关性
B．清晰易懂
C．计算简便
D．敏感度高
E．难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险
18．商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有( )。
A．完善的公司治理结构
B．健全的内部控制体系
C．普及合规管理文化
D．集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E．强大的研发实力
1 9．商业银行风险管理部门的主要职责有( )。
A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B．在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告
C．负责核准复杂金融产品的定价模型
D．协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估
E．全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用
20．下列属于Altman的z评分模型中的财务比率的是( )。
A．息税前收益/总资产
B．股票市场价值/债务账面价值
C．(流动资产一流动负债)/总资产
D．销售额/总资产
E．留存收益/总资产
21．审慎经营类指标包括( )。
A．总资产净回报率
B．资本充足率
C．大额风险集中度
D．不良贷款拨备覆盖率
E．成本收入比
22．目前最广泛应用的信用风险评分模型是( )。
A．CP模型
B．KPMG模型
C．线性概率模型
D．Probit模型
E．线性辨别模型
23．压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有( )。
A．评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
B．提供商业银行对自身风险特征的理解
C．为商业银行提供更好的信用风险管理模型
D．为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
E．帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
24．下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。
A．远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产
B．期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产
C．远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
D．远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险
E．远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
25．某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是( )。
A．预期利率上升时，不做利率互换
B．预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率
C．预期利率下降时，不做利率互换
D．预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率
E．无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率
26．根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有( )。
A．企业集团下属地方分公司