2010年9月银行从业资格考试风险管理考试试题及答案(7)

A．了解机构
B．准备风险为本的现场检查
C．对监管结果汇总报告
D．实施风险为本的现场检查并确定评级
E．监管措施、效果评价和持续的非现场监测
38．假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8．5%，则利率变化对商业银行的可能影响是( )。
A．损失13亿
B．盈利l3亿
C．资产负债结构变化
D．流动性增强
E．流动性下降
39．下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。
A．关于银行高比例不良资产的媒体报道
B．银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C．银行呆账收回率大幅减小
D．银行工作人员服务态度恶劣
E．银行不能按时完成客户的兑现要求
40．市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )。
A．利率风险
B．汇率风险
C．信用风险
D．商品价格风险
E．流动性风险

三、判断题。请对以下各项的描述做出判断，正确的为A，错误的为B。(共15题。每题1分，共1 5分)
1．无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。 ( )
2．在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。( )
3．经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。 ( )
4．根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )
5．计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。 ( )
6．商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。 ( )
7．在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。 ( )
8．信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。 ( )
9．董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。 ( )
10．现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。 ( )
11．收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。 ( )
12．商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。 ( )
13．商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。( )
14．如果未来面l临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下。收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。 ( )
15．按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。 ( )

一、单项选择题
1．[解析]答案为D。使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序，
2．[解析]答案为B。操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。 ’
3．[解析]答案为A。按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
4．[解析]答案为A。随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0．68，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为0．95，其观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为0．9973。
5．[解析]答案为A。经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss，EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益一预期损失)／经济资本(或非预期损失)。
6．[解析]答案为B。从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。如果交易人员(或业务部门)在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此即便交易人员(或业务部门)在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值(经济增加值)也是有限的。
7．[解析]答案为B。风险可完全消除的表述是错误的。风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险，只能降低非系统风险的策略是风险分散。风险规避就是不做业务，不承担风险，并没有保险规避或非保险规避的说法，只有保险转移和非保险转移的说法。
8．[解析]答案为D。集团法人客户的特征中风险识别和贷后监管难度较大。
9．[解析]答案为A。A选项属于纵向一体化的内容，B、C、D项是横向多元化的内容。
10．[解析]答案为D。授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中行业等级、产品等级、风险等级和担保是其最常用的组合限额设定维度。
11．[解析]答案为D。信用价差衍生产品是商业银行与交易双方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。
12．[解析]答案为C。信用衍生产品既可以采取实物方式也可以采取现金方式。
13．[解析]答案为D。按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的探作风险。
14．[解析]答案为A。全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
15．[解析]答案为B。风险报告的职责之一．是使得员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息，并非独立；A、C、D项是风险报告的职责。