2010年银行从业资格考试-风险管理章节习题及答案(3)(2)

　　采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（）。

　　A、Credit Risk＋

　　B、Credit Monitor

　　C、CreditMetricis

　　D、Credit Portfolio View

　　标准答案：A

　　按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（）。

　　A、完全等同于内部评级法

　　B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

　　C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主

　　D、是实施内部评级法的惟一必备条件

　　标准答案：B

　　关于Credit Risk ＋ 模型的以下说法，不正确的是（）。

　　A、根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析

　　B、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态

　　C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

　　D、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

　　标准答案：D

　　如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了100万人民币的房产抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为（）万人民币。

　　A、35

　　B、65

　　C、75

　　D、100

　　标准答案：A

　　假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。

　　A、2%

　　B、5%

　　C、20%

　　D、25%

　　标准答案：B

　　反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（）。

　　A、不良贷款率

　　B、不良贷款拨备覆盖率

　　C、预期损失率

　　D、贷款准备充足率

　　标准答案：B

　　以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是（）。

　　A、信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价

　　B、风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价

　　C、风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置

　　D、信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置

　　标准答案：A

　　商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。

　　A、限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露

　　B、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

　　C、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

　　D、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑

　　标准答案：C

　　在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC ＝（某项贷款的一年收入－各项费用－预期损失）/监管或经济资本，这一指标代表（）。

　　A、风险调整资本回报率

　　B、风险调整资产回报率

　　C、资产风险回报率

　　D、风险资本回报率

　　标准答案：A

　　商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（ ）。

　　A、增加收益

　　B、提高经济资本配置效率

　　C、降低客户违约风险

　　D、实现资产多元化配置

　　标准答案：C

　　假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。

　　A、CVAR2

　　B、C*CVAR2

　　C、C*CVAR2/（CVAR1＋CVAR2＋CVAR3）

　　D、C*（CVAR－CVAR2）/（3CVAR－CVAR1－CVAR2－CVAR3）

　　标准答案：D

　　可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（）。

　　A、总收益互换

　　B、信用违约互换

　　C、信用价差衍生产品

　　D、信用联动票据

　　标准答案：C

经济资本主要用于规避银行的（ ）

　　A、预期损失

　　B、非预期损失

　　C、灾难性损失

　　D、常规性损失

　　标准答案：B

　　从操作层面上讲，（ ）不用于经济资本的配置。

　　A、预期损失分配法

　　B、损失变化分配法

　　C、矩阵分解法

　　D、收入变动法

　　标准答案：D

　　在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（ ）。

　　A、存货周转率

　　B、应收账款周转率

　　C、资产周转率

　　D、资产负债率

　　标准答案：D

　　在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（ ）。

　　A、经营风险分析

　　B、管理风险分析

　　C、还款意愿分析

　　D、行业风险分析

　　标准答案：C

　　（ ）不属于银行信贷所涉及的担保方式。

　　A、抵押

　　B、质押

　　C、保证

　　D、信用证

　　标准答案：D

　　有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（ ）。

　　A、内部关联交易频繁

　　B、连环担保十分普遍

　　C、系统性风险较高

　　D、风险监控难度较小

　　标准答案：D

　　采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（ ）。

　　A、CreditRisk＋

　　B、CreditMonitor