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银行从业资格考试《风险管理》第一章第一节考点

发布时间:2011-11-17 11:36  来源:风险管理 查看:打印  关闭
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一、风险与风险管理

  具备领先的风险管理能力和水平,成为商业银行最重要的核心竞争力

  (一)风险与收益

  1.风险的三种定义

  (1)风险是未来结果的不确定性:抽象、概括

  (2)风险是损失的可能性:损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式

  (3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离,即波动性

  符合现代金融风险管理理念:风险既是损失的来源,同时也是盈利的基础

  2.风险与收益的关系:平衡管理

  3.切勿将风险与损失混淆

  风险:事前概念,损失发生前的状态

  损失:事后概念

  4.损失类型

  预期损失——提取准备金、冲减利润

  非预期损失——资本金

  灾难性损失——保险

  (二)风险管理与商业银行经营

  我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则

  风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一

  1.承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力

  (1)依靠专业化的风险管理技能;

  (2)两个例子

  开发和管理基金;

  外汇交易和衍生品交易

  做市商:《指引》所称银行间外汇市场做市商,是指经国家外汇管理局(以下简称外汇局)核准,在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时,承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。

  2.作为商业银行实施经营战略的手段,极大地改变了商业银行的经营管理模式

  从片面追求利润的管理模式转向实现“经风险调整的收益率”最大化的管理模式;

  从定性分析为主的传统管理方式转向定量分析为主的风险管理方式;

  从分散风险管理的模式转向全面、集中管理模式。

  3.为商业银行的风险定价提供依据,并有效管理商业银行的业务组合

  4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值

  具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能;

  5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力,不仅是商业银行生存发展的需要,也是金融监管的迫切要求

  决定商业银行风险承担能力的两个因素:资本规模、风险管理水平

  (三)商业银行风险管理的发展

  商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求

  1.资产风险管理模式阶段

  20世纪60年代以前

  偏重于资产业务,强调保持商业银行资产的流动性

  2.负债风险管理

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