2011年银行从业资格考试《风险管理》标准模拟题 一(2)

　　A.总收益互换 B.信用违约互换

　　C.信用价差衍生产品 D.信用联动票据

　　23. 在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。

　　A.最高债务承受能力

　　B.最低债务承受能力

　　C.平均债务承受能力

　　D.以上均不对

　　24. 在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指( )。

　　A.所预计的下一年度的银行资本

　　B.本年度的银行资本

　　C.所预计的未来三年的银行资本

　　D.过去三年间的银行资本

　　25. 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取( )。

　　A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式

　　B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

　　C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

　　D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

　　26. 若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。

　　A.0.02%，0.04% B.0.03%，0.03%

　　C.0.02%，0.03% D.0.03%，0.04%

　　1年期违约概率与0.03%中的较高者。

　　27. 在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。

　　A.5Cs系统 B.5Ps系统

　　C.CA.MEL分析系统 D.51ts系统

　　28. ( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

　　A.重新定价风险B.收益率曲线风险

　　C.基准风险D.期权性风险

　　1)重新定价风险：银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差额。也称期限错配风险。

　　(2)收益率曲线风险：收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化。称利率期限结构变化风险。，

　　(3)基准风险：利息收入和利息支出所依据的基础不同，所以变化的方向和幅度也不同。

　　(4)期权性风险：一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。

　　29. 下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。

　　A.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员

　　B.先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构

　　C.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误

　　D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

　　30. 客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。

　　A.偿债能力和偿债意愿，违约风险 B.盈利能力和偿债能力，违约风险

　　C.收入水平和资产质量，流动风险 D.偿债能力和偿债意愿，流动风险
　　31. 假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于( )。

　　A.3 B.0.33 C.0.75 D.0.25

　　3，B = 0.1。A选项是实际模型与随机模型围成的图形面积，B选项是实际模型与理想模型围成的图形面积。A选项占的面积越大，说明模型越理想。

　　32. 在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低干( )。

　　A.20% B.40%

　　C.60% D.80%

　　100%，分别计算本外币和外币口径数据，不得低于60%。

　　33. 商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是( )。

　　A.负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段

　　B.被动负债风险管理模式阶段—主动负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段

　　C.资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段

　　D.资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段

　　34. 下列关于资本的说法，正确的是( )。

　　A.经济资本也就是账面资本

　　B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

　　35. 风险文化的精神核心是( )。

　　A.风险管理策略 B.风险管理理念

　　C.公司治理结构 D.内部控制系统

　　36. 假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为( )。

　　A.3% B.4% C.5% D.8%

　　2 = [(8% – 5%) + (10% - 5%)] / 2 = 4%。

　　37. ( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

　　A.平价期权 B.欧式期权

　　C.买入期权 D.美式期权

　　38. 假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为( )万元。

　　A.55 B.73 C.75 D.100

　　100×75% - 20×10% = 73

　　39. 关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的是( )。

　　A.两者所要达到的目标不同