2011年银行从业资格考试《风险管理》标准模拟题 一(4)

　　B.前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

　　C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

　　D.前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

　　56. 操作风险损失数据的收集要遵循( )的原则。

　　A.客观性、全面性、动态性、标准化 B.主观性、全面性、静态性、标准化

　　C.主观性、全面性、动态性、标准化 D.客观性、全面性、静态性、标准化

　　57. 每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。

　　A.控制活动识别与评估 B.全员风险识别与报告

　　C.作业流程分析和风险识别与评估 D.制定与实施控制优化方案

　　58. 在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

　　A.高级计量法 B.基本指标法

　　C.标准法 D.内部评级法

　　59. 关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )。

　　A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

　　B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生

　　C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策

　　D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金

　　60. 以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是( )。

　　A、公开市场 B、外汇市场

　　C、货币市场 D、债券市场
　61. 对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的。在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是( )。

　　A.风险自留 B.风险分散

　　C.风险抑制 D.以上都是

　　62. 当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失 就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以( )方式 进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。

　　A.银团贷款 B.共同投资

　　C.国别限额 D.以上都不是

　　63. 无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到( )的影响。

　　A.法律风险 B.流动性风险

　　C.声誉风险 D.国家风险

　　64. ( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。

　　A.情景分析 B.压力测试

　　C.融资渠道管理 D.应急计划

　　65. 商业银行的( )是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

　　A.安全性 B.流动性 C.收益性 D.风险性

　　66. 在业务外包风险管理中，银行选择服务提供商时应进行( )。

　　A.风险测量 B.风险识别 C.风险评估 D.尽职调查

　　67. ( )数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。

　　A.内部 B.业务 C.风险 D.外部

　　68. 银行的流动性风险与( )没有关系。

　　A.资产负债期限结构 B.资产负债币种结构

　　C.资产负债分布结构 D.资产负债类别结构

　　69. 《巴塞尔新资本协议》只对( )的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

　　A.法律风险 B.流动性风险

　　C.声誉风险 D.国家风险

　　70. 有效风险管理体系建设必须以( )为先导。

　　A.健全的内部控制机制 B.完善的公司治理机构

　　C.先进风险管理文化培育 D.有效的风险管理策略
71. 某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为( )。

　　A.3.00%

　　B.3.63%

　　C.4.00%

　　D.4.75%

　　100%

　　= 0.5 ÷(10+15)/ 2 × 100%

　　= 4.00%

　　72. ( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。

　　A.法律风险管理 B.战略风险管理

　　C.合规风险管理 D.国家风险管理

　　73. 股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

　　A.5 B.7 C.-1.8 D.0

　　40元，执行价格是35元，所以内在价值是40-35=5元。本题中，28元是股票曾经的市场价格，没有利用价值了。6.8元是期权费，就是期权价格。

　　74. 符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为( )。

　　A.被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的30%

　　B.在满足前项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20%

　　C.在满足前两项的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20%

　　D.在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的20%

　　20%;B选项中数值应为30%;C选项中数值应为30%。

　　75. 信息披露的频率方面，下面表述不正确的是( )。