2011年银行从业资格考试《风险管理》标准模拟题 一(5)

　　A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次

　　B.大的国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分

　　C.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息

　　D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次

　　76. 多数风险管理方案都会针对每一业务流程提出最优的控制方法，并将其列入风险管理进程或政策程序中，在这些控制方法中，最常用的是( )。

　　A.分散化 B.绩效指标考核

　　C自动化操作 D.职责分离

　　77. 银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越( )。

　　A.高 B.低 C.不一定 D.以上都不对

　　78. 下列有关积极的组合管理的说法，错误的是( )。

　　A.积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合

　　B.积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险，而且也包括积极地改变风险

　　C.积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层面上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的

　　D.积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性

　　79. 战略风险管理流程通常可以分为9个步骤;下列哪一项活动是在确定风险管理方案之后执行的? ( )

　　A.确定风险管理备选方案

　　B.风险优先排序

　　C.监测风险评估效果

　　D.明确期望结果

　　9个步骤包括：1)识别/发现风险因素;2)评估主要风险因素;3)评估可能性和影响;4)风险优先排序;5)明确期望结果;6)确定风险管理备选方案;7)确定风险管理方案;8)执行风险管理方案;9)监测风险评估效果调整策略。

　　80. 按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%;则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

　　A.0.04 B.0.05

　　C.0.95 D.0.96

　　1 - (1+10%)/(1+15%)= 0.0435