2012年银行从业资格考试《风险管理》第六章章节测试题 二

题号： 41
　　（ ）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。
　　A、大额负债依赖度
　　B、核心存款比例
　　C、贷款总额与总资产的比率
　　D、现金头寸指标
　　标准答案：A
　　题号： 42
　　（ ）是运用法律风险的定义对各种风险事件的法律性质进行分析判断的过程，这是整个法律风险管理程序的基础性工作。
　　A、法律风险的评估
　　B、法律风险的识别
　　C、法律风险的监测
　　D、法律风险的控制和缓释
　　标准答案：B
　　题号： 43
　　在市场上享有盛誉的商业银行反而会从整体市场危机中受益，是因为（ ）
　　A、享有盛誉的商业银行抵御严重的流动性风险的能力强
　　B、政府给予享有盛誉的商业银行的补贴远大于其在危机中的损失
　　C、潜在存款人会为其资金寻找享有盛誉的商业银行
　　D、其可以以现金买入大量流动性欠佳的资产。
　　标准答案：C
　　题号： 44
　　在对外币的管理中，银行（ ）实施对每一种货币的流动性管理策略。
　　A、必须
　　B、不需要
　　C、可以也可以不用
　　D、以上都不对
　　标准答案：A
　　题号： 45
　　在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有（ ）。
　　A、拟定法律风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准
　　B、识别、评估和监测法律风险
　　C、参与操作风险管理程序，并及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告
　　D、以上都是
　　标准答案：D
　　题号： 46
　　绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（ ）
　　A、金融衍生品的交易
　　B、市场整体流动性风险的加大
　　C、宏观经济背景的恶化
　　D、商业银行自身管理或技术上存在的问题
　　标准答案：D
　　题号： 47
　　现金头寸指标公式的正确表述是（ ）
　　A、（现金头寸+应付贷款）/总资产
　　B、（现金头寸—应收存款）/总资产
　　C、（现金头寸+应付贷款）/净资产
　　D、（现金头寸+应收存款）/总资产
　　标准答案：D
　　题号： 48
　　假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为（ ）
　　A、损失13亿
　　B、盈利13亿
　　C、损失42.6亿
　　D、盈利42.6亿
　　标准答案：A
　　题号： 49
　　在银行的组织架构中，（ ）负责执行董事会核准的法律风险管理体系。
　　A、董事会
　　B、高级管理层
　　C、监事会
　　D、法律风险管理部门
　　标准答案：B
　　题号： 50
　　法律风险的特征包括（ ）。
　　A、法律风险是一种特殊类型的操作风险
　　B、法律风险的分布非常广泛
　　C、法律风险是一种需要计提资本的风险
　　D、以上都是
　　标准答案：D
　　题号： 51
　　当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失
　　就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（ ）方式
　　进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。
　　A、银团贷款
　　B、共同投资
　　C、国别限额
　　D、以上都不是
　　标准答案：A
　　题号： 52
　　以下不影响流动性风险的因素是（ ）
　　A、利率结构
　　B、分布结构
　　C、资产负债期限结构
　　D、币种结构
　　标准答案：A
　　题号： 53
　　（ ）是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。
　　A、情景分析
　　B、压力测试
　　C、融资渠道管理
　　D、应急计划
　　标准答案：B
　　题号： 54
　　商业银行的（ ）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。
　　A、安全性
　　B、流动性
　　C、收益性
　　D、风险性
　　标准答案：B
　　题号： 55
　　1976年，美国进出口银行对37家银行进行了调查，发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使用（ ）。
　　A、结构定性分析和完全定性分析
　　B、结构定性分析和清单分析
　　C、清单分析和定量分析
　　D、完全定性分析和定量分析
　　标准答案：B
　　题号： 56
　　进行（ ）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。
　　A、情景分析
　　B、压力测试
　　C、融资渠道管理
　　D、应急计划
　　标准答案：C
　　题号： 57
　　（ ）是降低国家风险的最基本的手段，其实质是通过贷款、投资分散化来达到降低国家风险的目的。
　　A、风险自留
　　B、风险分散
　　C、风险抑制
　　D、以上都是
　　标准答案：B

二、多选题 共 12 题
　　题号： 58
　　以下是影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有（ ）
　　A、市场上出现关于商业银行的负面消息
　　B、外部评级下降
　　C、资产过于集中
　　D、资产质量下降
　　E、所发行的股票价格下跌
　　标准答案：ABE
　　题号： 59
　　目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法是（ ）
　　A、在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策
　　B、 由计划资金部门负责日常流动性管理
　　C、 成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会
　　D、运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金
　　E、通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核。
　　标准答案：ABCE
　　题号： 60
　　以下能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（ ）
　　A、控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日
　　B、在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备
　　C、 制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化
　　D、制定风险集中限额，监测日常遵守的情况
　　E、以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散
　　标准答案：ABCD
　　题号： 61
　　以下属于流动性负债的是（ ）
　　A、活期存款
　　B、短期内到期的拆放同业款项
　　C、中央银行借款
　　D、定期存款
　　E、发行的票据
　　标准答案：ABCDE
　　题号： 62
　　以下情况说明商业银行流动性风险高的是（ ）
　　A、现金头寸指标低
　　B、大型商业银行的大额负债依赖度为50%
　　C、贷款总额与核心存款的比率小
　　D、贷款总额与总资产的比率高
　　E、易变负债与总资产的比率大。
　　标准答案：ADE
　　题号： 63
　　以下关于资产流动性的正确表述是（ ）
　　A、资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力
　　B、资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强
　　C、资产流动性是商业银行能较低的成本随时获得需要的资金
　　D、一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析
　　E、商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度。
　　标准答案：AB
　　题号： 64
　　以下属于流动性比率/指标的是（ ）
　　A、A． 核心存款比例
　　B、大额负债依赖度
　　C、利息保障倍数
　　D、总资产报酬率
　　E、现金头寸指标。
　　标准答案：ABE
　　题号： 65
　　商业银行的贷款平均额和核心存款平均存款额间的差异构成了融资缺口，如果缺口为正，商业银行可以采取的措施有（ ）
　　A、向央行再贴现
　　B、同业拆入
　　C、证券回购
　　D、介入货币市场融资
　　E、将非现金资产转换为现金。
　　标准答案：ABCDE
　　题号： 66
　　假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（ ）
　　A、损失13亿
　　B、盈利13亿
　　C、资产负债结构变化
　　D、流动性增强
　　E、 商业银行需借入资金
　　标准答案：ACE
　　题号： 67
　　在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候可采取的方式是（ ）
　　A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
　　B、同业拆入
　　C、出售流动资产
　　D、外部融资
　　E、证券回购。
　　标准答案：BE
　　题号： 68
　　以下是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号有（ ）
　　A、某项业务风险水平增加
　　B、盈利能力下降
　　C、资产过于集中
　　D、资产质量下降
　　E、所发行的股票价格下跌
　　标准答案：ABCD
　　题号： 69
　　对于本外币的流动性管理方法，我国商业银行应学习和引进的国际先进做法有（ ）
　　A、建立和运用资产负债管理信息系统
　　B、及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况
　　C、进行动态的、精确的流动性缺口管理
　　D、依靠历史数据和管理人员的主观判断与估计流动性风险
　　E、将流动性管理权集中到总行。
　　标准答案：ABC

三、判断题 共 9 题
　　题号： 70
　　流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于10％。
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 71
　　流动性风险监管指标衡量商业银行流动性状况及其波动性。
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 72
　　根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25％。
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 73
　　央行宣布上调利率0.5%会影响商业银行的资产负债期限结构。
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 74
　　最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 75
　　缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 76
　　通常认为商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险。
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：对
　　题号： 77
　　现金流分析是通过对商业银行长期内的现金流入和现金流出的预测和分析，评估商业银行短期内的流动性状况。
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错
　　题号： 78
　　商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款和贷款及一定数量的流动性资产和负债来决定的。
　　1、错
　　2、对
　　标准答案：错