2010年上半年银行从业资格考试风险管理考试试题及答案(2)

A．表外项目已承诺未提取金额
B．表外项目已提取金额
C．表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
D．表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
27．下列不属于信用衍生产品的特点的是( )。
A．替代性
B．交易性
C．灵活性
D．债务的易变性
28．( )主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
A．抵押
B．保证
C．留置
D．质押
29．“5C”方法属于( )评级方法。
A．信用评分法
B．专家判断法
C．历史模型法
D．压力测试法
30．贷款定价中的风险成本一般是指( )。
A．预期损失
B．非预期损失
C．预期和非预期损失
D．以上都不对
31．外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( )。
A．提高我国商业银行的竞争能力
B．进～步完善信息披露的监控机制
C．改进我国商业银行信息披露
D．提高审计效率
32．绝对信用价差是指( )。
A．不同债券或贷款的收益率之间的差额
B．债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C．固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D．以上都不对
33．如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。
A．2％
B．20．1％
C．20．8％
D．20％
34．可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于( )方法。
A．专家调查列举
B．情景分析
C．分解分析
D．失误树分析
35．( )承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。
A．董事会
B．风险管理部门
C．监事会
D．财务控制部门
36．企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为( )。
A．0．78
B．0．94
C．0．75
D．0．74
37．某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为( )。
A．0．3
B．0．6
C．0．7
D．0．9
38．下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。
A．秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B．坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C．秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
D．秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
39．财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈( )趋势。
A．上升
B．下降
C．不变
D．先上升后下降
40．信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所
降低。
A．系统性风险
B．非系统性风险
C．既属于系统风险又属于非系统风险
D．不属于系统风险也不属于非系统风险
41．单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对( )进行分析。
A．资产负债表和损益表
B．财务报表和损益表
C．财务报表和资产负债表
D．资产负债表和现金流量表
42．信用风险经济资本是指( )。
A．商业银行在一定的置信水平下，为_『应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
B．商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
C．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
D．以上都不对
43．银行战略风险的影响因素不包括( )。
A．一般环境风险因素
B．银行内部风险因素
C．项目环境风险因素
D．政治风险因素
44．下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是( )。
A．人均收入
B．通货膨胀
C．财政平衡
D违约率
45．在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。
A．即期净敞口头寸
B．远期净敞口头寸
C．期权敞口头寸
D．总敞口头寸

46．( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
A．欧式期权
B．平价期权
C．美式期权
D．买入期权
47．市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。
A．收益率曲线风险
B．期权性风险
C．基准风险
D．重新定价风险
48．内部审计的主要内容不包括( )。
A．风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
B．内部控制的健全性和有效性
C．适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求
D．会计记录和财务报告的准确性和可靠性
49．关于表外项目，说法错误的是( )。
A．表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B．利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得
C．对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算
D．商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
50．货币互换交易与利率互换交易的区别是( )。