2010年上半年银行从业资格考试风险管理考试试题及答案(5)

C．对应的收益率
D．资产的现值
E．资产的当期收益率
16．操作风险可以分为由( )所引发的风险。
A．技术
B．系统
C．流动性
D．外部事件
E．人员
17．根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备( )特征。
A．相关性
B．全面性
C．可靠性
D．及时性
E．可比性
18．商业银行进行贷款定价，一般由( )因素决定。
A．资金成本
B．经营成本
C．风险成本
D．监管资本
E．资本成本
19．以下属于金融衍生品的是( )。
A．即期金融产品
B．金融期货
C．金融期权
D．金融远期
E．金融互换
20．商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循( )原则。
A．展期重审原则
B．统一考虑原则
C．公平竞争的原则
D．后续监督原则
E．审贷分离原则
21．可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。
A．对角线模型
B．因子模型
C．历史模拟法
D．解析模型
E．仿真模型
22．我国监管当局出台的贷款分类包含( )等级的贷款。
A．正常
B．关注
C．次级
D．可疑
E．损失
23．个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。
A．经销商风险
B．借款人的经济财务状况恶化的风险
C．由于房产价值下跌导致超额押值不足
D．假按揭风险
E．国家干预房价
24．信贷资产证券化目前主要可以分为( )类。
A．资产支持债券
B．住房抵押贷款证券
C．消费贷款支持证券
D．企业贷款支持证券
E．其他贷款支持证券
25．市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。
A．忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B．缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D．缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E．缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
26．操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括( )。
A．数据／信息质量
B．违反系统安全规定
C．系统设计／开发的战略风险
D．系统维修成本较高
E．系统的稳定性、兼容性、适宜性
27．巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足( )。
A．具备完善、健康的内部控制体系
B．银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C．银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
E．必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导
28．以下( )属于商业银行内部风险控制部门。
A．财务控制部门
B．内部审计部门
C．法律合规部门
D．风险管理委员会
E．风险管理部门
29．单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额／资本净额×100％，公式中的客户包括( )。
A．取得贷款的法人
B．其他经济组织
C．自然人
D．个体工商户
E．存款人
30．以下论述正确的是( )。
A．零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
B．零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
C．公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
D．零售存款客户和公司／机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感
E．公司／机构存款人对银行信用和利率承平高度敏感
31．下列属于商业银行流动性风险的原则是( )。
A．保障性
B．流动性
C．安全性
D．盈利性
E．竞争性
32．衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过( )换算得到。
A．现金头寸指标
B．核心存款
C，总资产
D．贷款总额
E．大额负债依赖度
33．下列属于流动性风险预警的融资指标的是( )。
A．盈利水平
B．存款大量流失
C．股票价格下跌
D．资产质量
E．融资成本上升
34．核心雇员流失的风险具体体现为( )。
A．核心员工的知识／技能缺乏
B．缺乏足够后援／替代人员
C．相关信息缺乏共享和文档记录
D．缺乏岗位轮换机制
E．核心员工超越授权的活动
35．基本指标法的计算中涉及( )变量。
A．基本指标法需要的资本
B．前三年中总收人为负数的年数
C．前三年中总收人为正数的年数
D．前三年各年为正的总收入
E．所计量的总的年数
36．下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。
A．战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
B．有助于将风险挑战转变为成长机会
C．不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险
D．能最大限度地避免经济损失
E．减少法律争议、诉讼事件
37．有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是( )。
A．强化声誉风险管理培训
B．无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现
C．确保及时处理投诉和批评
D．将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
E．制定危机管理规划
38．蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。
A．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B．计算量较小，且准确性提高速度较快
C．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
E．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应