2010年上半年银行从业资格考试风险管理考试试题及答案(4)

84．某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当( )以规避利率风险。
A．资产A不做利率互换，资产B做利率互换
B．资产A做利率互换，资产B不做利率互换
C．资产A、B都不做利率互换
D．资产A、B都做利率互换
85．商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是( )。
A．设立专户核算代理资金
B．签订书面委托代理合同
C．代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算
D．遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示
86．为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当( )。
A．异质化、分散化
B．资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化
C．同质化、集中化
D．负债应当同质化、集中化、资产应当异质化、分散化
87．声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照( )进行排序。
A．影响程度和紧迫性
B．影响程度和时间先后
C．时间先后和重要程度
D．时间先后和紧迫性
88．我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和( )。
A．维护金融体系的安全和稳定
B．维护市场的正常秩序
C．维护公众对银行业的信心
D．保护债权人利益
89．在市场准入范围和标准中，( )不属于中资商业银行行政许可事项。
A．机构设立
B．调整业务范围和增加业务品种
C．高级管理人员任职资格
D．资本监管
90．根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。
A．0
B．50％
C．75％
D．100％

二、多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中．有两项或两项以上符合题目的要求。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。(共40题．每题l分。共40分)
1．商业银行风险管理部门的职责包括( )。
A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B．确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
C．核准复杂金融产品的定价模型
D．协助财务控制人员进行价格评估
E．全面掌握商业银行的整体风险状况
2．商业银行内部控制的主要原则包括( )。
A．全面
B．审慎
C．有效
D．独立
E．安全
3．商业银行经营目标的矛盾有( )。
A．流动性与效益性
B．流动性与安全性
C．效益性与安全性
D．流动性与效率性
E．安全性与风险分散性
4．全面风险管理体系的三个维度分别是( )。
A．全面风险管理要素
B．企业的目标
C．企业的内部结构
D．企业的各个层级
E．企业的规模
5．商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。
A．资本为商业银行提供融资
B．吸收和消化损失
C．限制商业银行过度业务扩张和风险承担
D．维持市场信心
E．是商业银行风险管理根本的驱动力
6．下列关于贷款转让的程序，说法正确的是( )。
A．第一步是对资产组合进行评估
B．第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中
C．第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险
D．第四步是双方协商确定购买价格
E．第五步是办理贷款转让手续
7．下列关于情景分析法，说法正确的是( )。
A．情景分析是一种多因素分析方法
B．情景分析中的情景包括基准情景
C．情景分析中的情景包括最好的情景
D．情景分析中的情景包括一般的情景
E．情景分析中的情景包括最坏的情景
8．下列关于正态分布图的说法，正确的是( )。
A．正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布
B．整个曲线下的面积为l
C．关于x=u对称，在x=u处曲线最高
D．当u=0，σ=1时，称正态分布为标准正态分布
E．若固定u，σ大时，曲线瘦而高
9．对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是( )。
A．提取损失准备金
B．冲减利润
C．保险手段
D．资本金
E．核心资本
10．下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。
A．是风险管理流程中的重要环节
B．是一个动态、连续的过程
C．风险监测包含两个层面的内容
D．应当实现监测对合同条款遵守情况目标
E．在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50％～60％
11法律／合规部门主要承担的职责包括( )。
A．协助制定法律政策
B．适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
C．开展法律培训和教育项目
D．经营管理的合规性和合规部门工作情况
E．参与商业银行的组织架构和业务流程再造
12．经济合作与发展组织的公司治理准贝|}，治理结构框架应当做到( )。
A．有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
B．维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C．确认利益相关者的合法权利
D．保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
E．确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
13．商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括( )。
A．资金交易
B．消费信贷业务有关客户身份的核对
C．网络中心
D．法律事务
E．账户系统
14．企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑( )。
A．资产总额
B．应收账款收回的可能性
C．没有考虑存货
D．应收账款收回的时间预期
E．待摊费用
15．收益率曲线圈中的横坐标和纵坐标分别表示( )。
A．资产的不同市场价值
B．资产的各到期期限