2010年上半年银行从业资格考试风险管理考试试题及答案(3)

A．货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金
B．货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率
C．货币互换需要在期初和期末交换本金
D．货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币
51．以下关于久期的论述，正确的是( )。
A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
52．压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用( )方法进行模拟和估计。
A．模拟分析和事后检验
B．敏感性分析和情景分析
C．敏感性分析和事后检验
D．风险价值和情景分析
53．缺口分析侧重于计量利率变动对银行( )的影响。
A．短期收益
B．长期收益
C．中期收益
D．经济价值
54．下列不属于常用的市场限额风险的是( )。
A．交易限额
B．风险限额
C．止损限额
D．定价限额
55．以下关于期权的论述，错误的是( )。
A．期权价值由时间价值和内在价值组成
B．在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C．对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D．价外期权的内在价值为零
56．如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万．那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。
A．700万美元
B．300万美元
C．600万美元
D．500万美元
57．国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。
A．它是基于会计核算的划分
B．按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C．直接面对风险管理的各项要求
D．有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
58．( )是国内企业／机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
A．柜台业务
B．个人信贷业务
C．法人信贷业务
D．资金交易业务
59．( )是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
A．健全的内部控制体系
B．完善激励约束机制
C．完善的公司治理
D．以上都正确
60．商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来( )。
A．市场风险
B．声誉风险
C．信用风险
D．操作风险
61．政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。
A．政府新兴的立法
B．公共利益集团持续的压力／运动
C．极端组织的行动或政变
D．国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策
62．商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。
A．建立完善的内部控制体系
B．建立完善的公司治理结构
C．加强外部监管体制建设
D．建立完善的信息管理系统
63．商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于( )。
A．战略风险
B．操作风险
C．信用风险
D．市场风险
64．( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算}H交易头寸的价值。
A．盯市
B．情景分析
A．不适用于非上市公司
B．运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率
C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
77．风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和( )。
A．盈利能力
B．不良贷款迁徙率
C．准备资金充足程度
D．资本充足程度
78．管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( )衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。
A．数量、复杂性、及时性
B．运行速度、复杂性、便捷性
C．质量、数量、及时性
D．质量、及时性、便捷性
79．( )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
A．市场风险
B．信用风险
C．操作风险
D．流动性风险
80．在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融T具，下列属于第二类质押品的是( )。
A．评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券
B．黄金
C．本外币现金
D．银行存单
81．在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是( )。
A．利率风险
B．国家风险
C．法律风险
D．流动性风险
82．下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是( )。
A．公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标
B．良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产
C．商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制
D．商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
83．过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是( )。
A．该企业集团的短期偿债能力较弱
B．多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
C．该企业集团投资房地产已经造成损失
D．投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强