2012年银行从业资格考试《风险管理》第四章章节测试题 一(2)

　　A、Delta
　　B、Gamma
　　C、Vega
　　D、Theta。
　　标准答案：D
　　题号： 26
　　衡量期权价值对短期利率变动率的是（ ）。
　　A、Delta
　　B、Gamma
　　C、Rho
　　D、Theta。
　　标准答案：C
　　题号： 27
　　赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是（ ）。
　　A、掉期合约
　　B、远期合约
　　C、期权合约
　　D、期货合约
　　标准答案：C
　　题号： 28
　　（ ）是指交易产品在现货市场成交后立即交割划分。
　　A、现货交易
　　B、现金交易
　　C、即期买卖
　　D、钱货两讫。
　　标准答案：C
　　题号： 29
　　中国银监会在（ ）明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分。
　　A、2003
　　B、 2004
　　C、2005
　　D、2006。
　　标准答案：B
　　题号： 30
　　（ ）也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。
　　A、重新定价风险
　　B、基准风险
　　C、收益率曲线风险
　　D、期权性风险
　　标准答案：B
　　题号： 31
　　（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
　　A、董事会
　　B、高级管理层
　　C、监事会
　　D、股东大会。
　　标准答案：A
　　题号： 32
　　在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为（ ）。
　　A、正向收益率曲线
　　B、水平收益率曲线
　　C、反向收益率曲线
　　D、波动收益率曲线
　　标准答案：C
　　题号： 33
　　市场风险不包括（ ）。
　　A、利率风险
　　B、汇率风险
　　C、股票价格风险
　　D、新产品上市风险。
　　标准答案：D
　　题号： 34
　　（ ）是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。
　　A、互换合约
　　B、远期合约
　　C、期货合约
　　D、期权合约。
　　标准答案：B
　　题号： 35
　　因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（ ）风险。
　　A、市场
　　B、操作
　　C、信用
　　D、价格。
　　标准答案：A
　　题号： 36
　　RAROC是指经预期损失和以（ ）计量的非预期损失调整后的收益率。
　　A、核心资本
　　B、经济资本
　　C、附属资本
　　D、监管资本
　　标准答案：B
　　题号： 37
　　（ ）指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”。
　　A、公允价值
　　B、名义价值
　　C、市场价值
　　D、内在价值。
　　标准答案：C
　　题号： 38
　　如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为（ ）。
　　A、两平期权
　　B、欧式期权
　　C、虚值期权
　　D、实值期权
　　标准答案：D
　　题号： 39
　　（ ）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。
　　A、止损
　　B、总头寸
　　C、风险
　　D、净头寸。
　　标准答案：B
　　题号： 40
　　巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（ ）个营业日。
　　A、10
　　B、1
　　C、7
　　D、5
　　标准答案：A

题号： 41
　　（ ）是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。
　　A、账面价值
　　B、名义价值
　　C、公允价值
　　D、市场价值
　　标准答案：C
　　题号： 42
　　黄金价格的波动一般被纳入（ ）。
　　A、利率风险
　　B、商品价格风险
　　C、汇率风险
　　D、股票价格风险。
　　标准答案：C
　　题号： 43
　　利率期限结构变化风险也称为（ ）风险。
　　A、收益率曲线风险
　　B、期权性风险
　　C、基准风险
　　D、重新定价风险
　　标准答案：A
　　题号： 44
　　巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（ ）。
　　A、95％
　　B、90％
　　C、99％
　　D、97．5％
　　标准答案：C
　　题号： 45
　　在正常的市场条件下，市场风险报告通常（ ）向高级管理层报告一次
　　A、每天
　　B、每周
　　C、每月
　　D、每季度。
　　标准答案：B
　　题号： 46
　　在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为（ ）方法。
　　A、模拟
　　B、方差
　　C、盯市
　　D、盯模
　　标准答案：C
　　题号： 47
　　（ ）是指企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分。
　　A、风险价值
　　B、缺口
　　C、市场价值
　　D、敞口
　　标准答案：D
　　题号： 48
　　（ ）是指由于不同货币比价的不利变动所带来的风险。
　　A、利率风险
　　B、价格风险
　　C、汇率风险
　　D、期权性风险
　　标准答案：C
　　题号： 49
　　（ ）是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。
　　A、股票价格风险
　　B、折算风险
　　C、交易风险
　　D、市场风险
　　标准答案：A
　　题号： 50
　　以下哪种交易产品不是衍生产品（ ）。
　　A、期货
　　B、即期
　　C、期权
　　D、远期。
　　标准答案：B
　　题号： 51
　　（ ）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
　　A、平价期权
　　B、欧式期权
　　C、买入期权
　　D、美式期权。
　　标准答案：D
　　题号： 52
　　（ ）是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。
　　A、远期合约
　　B、期货合约
　　C、掉期合约
　　D、期权合约
　　标准答案：C
　　题号： 53
　　（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。
　　A、历史模拟法
　　B、方差――协方差法
　　C、计量法
　　D、蒙特卡罗模拟法
　　标准答案：D