银行从业资格考试风险管理单选习题(3)

1．下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。
A．债务人所处行业颁布新的环保标准 B．银行贷款利率提高
C．债务人所在地区经济下滑 D．债务人投资项目发生重大损失
【答案与解析】正确答案：D
相关性，就是两个债务人同时违约的概率。如果考生不理解这个具体概念，看到“相关”就要考虑能同时作用于几个债务人的情形，所给四个选项中，ABC都是能影响一批债务人的因素，它们作用于政治环境、市场环境、经济环境，只有D是作用于自己不会影响他人的情形。另外，考生解答与“情形”有关的单选题时，还可以通过选项之间的对比来做答，找出那个与众不同的选项。

2．商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。
A．10％ B．20％ C．30％ D．40％
【答案与解析】正确答案：A

3．某银行2006年初关注类贷款余额为4 000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。
A．12．5％ B．15．0％ C．17．1％ D．11．3％
【答案与解析】正确答案：C
关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％。本题中，关注类贷款向下迁移，就是转为了次级类、可疑类、损失类贷款，一共迁移了600亿元，把数值代入公式即关注类贷款迁徙率=600÷(4000-500)×100％=17．1％。

4．下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。
A．是一种定性分析的方法
B．要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
C．要进行不同时期的对比分析
D．要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
【答案与解析】正确答案：A
红色预警是定量与定性分析相结合的方法。其他选项中，B、C、D是红色预警法的正确流程。
归纳风险预警方法：
黑色预警法不引进警兆指标变量，只考虑预警要素指标的时间序列变化规律，即波动特征；蓝色预警法侧重定量分析，分为指数预警法和统计预警法；指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警；统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析；红色预警法重视定量分析与定性分析相结合。

5．某银行2006年的银行资本为1 000亿元，计划2007年注人100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5％，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。
A．5 B．45 C．50 D．55
【答案与解析】正确答案：D
针对某行业或者某地区、某产品、某客户等组合层面设定的限额都是组合限额。公式为：以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重，其中资本是所预计的下一年的银行资本，包括所有计划的资本注入。本题中，预计下一年的银行资本就是2006年的资本l000亿元加上计划2007年投入的l00亿元，由此得出本行业的(1 000+100)x5％=55。

6．下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。
A．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B．信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C．信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D．信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
【答案与解析】正确答案：B
A信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上；C从字面上看，信用评分的主观性更大一些，定性的方法运用较多，因此提供准确数值的可能性不大，信用评分模型只能给出客户信用风险水平的分数，无法提供客户违约概率的准确数值，B正确，排除C；D信用评分模型采用的是历史数据，历史数据更新速度比较慢，从而无法及时反映企业信用状况的变化。

7．在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失／违约风险暴露，F列相关
表述正确的是( )。
A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C．违约损失率是一个事后概念 
D．估计违约损失率的损失是会计损失
【答案与解析】正确答案：C
本题考查违约损失率的相关知识点。细节问题较多，考生要多看，对经常出题的地方加深一下记忆。如本题所列，违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露。估计违约损失率的损失是经济损失。

8．某企业2006年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2005年末应收账款为1.4亿元，2006年末应收账款为1.0亿元，则该企业2006年应收账款周转天数为( )天。
A．60 B．72 C．84 D．90
【答案与解析】正确答案：B
应收账款周转天数=360÷应收账款周转率，应收账款周转率=销售收入÷[(期初应收账款+期末应收账款)÷2]。

9．借款转让按转让的资金流向可以分为( )。
A．单笔贷款转让和组合贷款转让 B．一次性转让和回购式转让
C．无追索转让和有追索转让 D．代管式转让和非代管式转让
【答案与解析】正确答案：B

10．( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业
的偿债资格和能力。
A．盈利能力比率B．效率比率 C．杠杆比率 D．流动比率
【答案与解析】正确答案：C
流动比率是衡量短期偿债能力的，效率比率是衡量运营效率的