2010年银行从业资格考试风险管理课后测试题及答案(13)

单选题

　　1 依据中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标

分为哪三个主要类别? ( )

　　A、风险控制、风险转移、风险降低

　　B、风险水平、风险迁徙、风险抵补

　　C、风险控制、风险转移、风险抵补

　　D、风险转移、风险迁徙、风险控制

　　标准答案：B

　　2根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》，以及银行业金融机构监管信息系统中“非

现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了( )个流动性监管指标。

　　A、5

　　B、 6

　　C、 7

　　D、 8

　　标准答案：C

　　3在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。认可的质押品大体

分为两类：一类是现金类资产;另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是 ( )

　　A、评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券

　　B、银行存单

　　C、我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券

　　D、黄金

　　标准答案：A

　　4监管机构对银行的评级，既不同于银行自身的评价，也不同于社会中介机构对银行的评级。它是以(

)为目的，系统地分析、识别银行存在的风险，实现对银行持续监管和分类监管，促进银行稳健发展。

　　A、约束银行盲目扩张

　　B、 防范风险

　　C、控制银行谋取垄断利润

　　D、保证银行执行政府政策

　　标准答案：B

　　5依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)，可疑类贷款定义为( )

　　A、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

　　B、借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

　　C、可疑类贷款定义为借款入的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款

本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

　　D、在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

　　标准答案：B

　　6银行风险监管核心指标中的风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从

前期到本期变化的比率，属于动态指标;下列指标中属于这一类的是( )

　　A、盈利能力

　　B、正常贷款迁徙率

　　C、准备金充足程度

　　D、流动性风险指标

　　标准答案：B

　　7CAMELS评级体系需对流动性进行评级，下列哪一项属于流动性评级时应考虑的因素?( )

　　A、金来源资的构成、变化趋势和稳定性

　　B、源自非交易性头寸利率风险敞口的性质和复杂程度

　　C、留存利润以补充资本的能力

　　D、银行盈利的质量，以及银行盈利对业务发展的影响

　　标准答案：A

　　8监管目标是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。各国市场环境、监管体制、行业运行机制

存在差异，对监管目标的表述也不尽相同。但尽管存在差异，归纳起来，银行监管基本目标可概括为(

　　A、保证银行利润，使所有的银行都盈利

　　B、保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定

　　C、维护央行权威，保证货币政策执行

　　D、提高银行业的竞争力

　　标准答案：B

　　9《商业银行信息披露暂行办法》规定商业银行披露信息应达到( )

　　A、真实、有效、完整、及时

　　B、真实、准确、完整、可比

　　C、真实、有效、及时、可比

　　D、真实、准确、及时、可比

　　标准答案：B

　　10综合评级是在汇总五大要素评级结果的基础上得出的。从要素评级得出综合评级的过程，需要监管

人员根据各要素的重要性、运用自己的判断来确定合理的评级结果。如果评级结果是2级，意味着：( )

　　A、该类银行对外来经济和金融的动荡有较强的抵御能力，有能力应付环境的无常变化

　　B、银行基本上稳健，具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生

较大问题

　　C、 该级别的银行明显存在较严重弱点，位于或低于平均水平;银行勉强能抵御业务经营环境的逆转

，但如果不能纠正弱点，很容易导致经营状况恶化

　　D、银行存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现;银行可能存在较多、较严重的问题或一些不

稳健做法，而且未得到满意的处理或解决

　　标准答案：B
　　11在《新巴塞尔协议》中，市场约束是三大支柱之一。市场约束发挥作用的基础是什么?( )

　　A、信息披露

　　B、有效监管

　　C、自由市场机制

　　D、公平竞争

　　标准答案：A

　　12《巴塞尔新资本协议》关于信息披露的表述，下面选项中不正确的是( )

　　A、资本协议框架中所要求的信息披，露的潜在参照标准是美国的银行信息披露要求

　　B、它首先提出全面信息披露的理念

　　C、要求监管机构加强监管，并对银行的信息披露体系进行评估

　　D、那些活跃的大型银行，每月要进行一次信息披露;对于一般银行，要求每半年进行一次信息披露

　　标准答案：D

　　13商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持续监测和识

别商业银行风险的重要标准。银行风险监管指标设计应以( )为核心，以( )为主体，兼顾分支机构，并形

成分类、分级的监测体系。

　　A、资本充足率 董事会

　　B、银行利润 高级管理层

　　C、风险监管 法人机构

　　D、风险监管 董事会

　　标准答案：C

　　14《商业银行信息披露暂行办法》适用的银行包括( )

　　A、中资商业银行

　　B、中资商业银行、外资独资银行

　　C、中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行

　　D、中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行