银行从业资格考试风险管理测试题及答案(3)

单选题

历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（ ）。

A、法律风险

B、政策风险

C、操作风险

D、策略风险

标准答案：Cen.PPkao.CoM

商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是（ ）。

A、全面的信贷业务可以转移系统性风险

B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险

C、全面的信贷业务可以获得规模效应

D、全面的信贷业务可以降低成本

标准答案：B

在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是（ ）。

A、此商业银行的资本金

B、此商业银行的负债部分

C、此商业银行的收入

D、此商业银行的现金流

标准答案：A

已知一种债券的现价是100元，久期是4．5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为（ ）。

A、87．5

B、95．5

C、97．75

D、102．25

标准答案：C

以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是（ ）。

A、首次提出了资本充足率监管的国际标准

B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束

C、提出市场风险的资本要求

D、提出合格监管资本的范围

标准答案：B

同时投掷两枚相同硬币的基本事件有（ ）种。

A、1

B、2

C、3

D、4

标准答案：C

一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是（ ）。

A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性

B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险

C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM

D、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益

标准答案：C

一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（ ）。

A、1000

B、10%

C、9．9%

D、10

标准答案：A

以下对风险的理解不正确的是（ ）。

A、是未来结果的变化

B、是损失的可能性

C、是未来结果对期望的偏离

D、是未来将要获得的损失

标准答案：D

巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于（ ）。

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

标准答案：C

一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于（ ）。

A、市场风险

B、操作风险

C、声誉风险

D、信用风险

标准答案：D

A股票的预期收益率为10%，标准差为20%；B股票的预期收益率为5%，标准差为10%。为得到最小的风险，AB的投资比率应为（ ）。

A、0．8

B、0．6

C、0．4

D、0．2

标准答案：C

在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是（ ）。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险规避

标准答案：D

以下对正态分布的描述正确的是（ ）。

A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布

B、整个正态曲线下的面积为1

C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布

D、正态曲线是递增的

标准答案：B

在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（ ）。

A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确

B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用

C、国债的价格变动与利率的变动方向正相关

D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小

标准答案：B

　一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：（ ）。

A、这属于结算风险的一种

B、这是操作风险的表现

C、这会造成交易成本上升

D、可能引发信用风险

标准答案：B

金融投资普遍以（ ）作为分析计量指标的主流分析框架。

A、收益率方差

B、绝对收益

C、绝对离差

D、对数收益率

标准答案：A

以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有（ ）。

A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型

B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

C、缺口分析与久期分析法的提出

D、罗斯提出套利定价理论

标准答案：A

巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（ ）。

A、按风险事故

B、按损失结果

C、按风险发生的范围

D、按诱发风险的原因

标准答案：D