2010年银行从业资格考试 - 风险管理章节习题及答案(14)

单选题

　　在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是（ ）。

　　A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

　　B、同业拆入

　　C、出售流动资产

　　D、外部融资

　　标准答案：B

　　以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（ ）。

　　A、流动性风险

　　B、信用风险

　　C、操作风险

　　D、战略风险

　　标准答案：A

　　以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（ ）。

　　A、现金头寸指标

　　B、核心存款比例

　　C、贷款总额与核心存款的比率

　　D、贷款总额与总资产的比率高

　　标准答案：C

　　关于核心存款的以下说法，不正确的是（ ）

　　A、短期内被提取的可能性较小

　　B、对利率变动不敏感

　　C、季节变化或经济环境变化对其影响较小

　　D、不包括活期存款，因为其流动性太高

　　标准答案：D

　　商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（ ）

　　A、久期缺口

　　B、现金缺口

　　C、融资缺口

　　D、信贷缺口

　　标准答案：C

　　商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法是（ ）

　　A、敏感性分析

　　B、情景分析

　　C、信号分析

　　D、压力测试

　　标准答案：D

　　绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（ ）

　　A、金融衍生品的交易

　　B、市场整体流动性风险的加大

　　C、宏观经济背景的恶化

　　D、商业银行自身管理或技术上存在的问题

　　标准答案：D

　　假设某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%；脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%；核心存款为4000亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%，新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为（ ）

　　A、3622．25亿元

　　B、367．5亿元

　　C、3870亿元

　　D、3750亿元

　　标准答案：A

　　商业银行的（ ）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

　　A、安全性

　　B、流动性

　　C、收益性

　　D、风险性

　　标准答案：B

　　从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于（ ）两个方面的原因，因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。

　　A、安全和收益

　　B、总行和分行

　　C、贷款和存款

　　D、资产和负债

　　标准答案：D

　　资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（ ）

　　A、弱

　　B、强

　　C、没有影响

　　D、有影响，但不确定

　　标准答案：B

　　负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越（ ）。

　　A、弱

　　B、强

　　C、没有影响

　　D、有影响，但不确定

　　标准答案：B

　　流动性需求和流动性来源之间的（ ）是流动性风险产生的根源。

　　A、不匹配

　　B、匹配

　　C、两者没有关系

　　D、以上都不对

　　标准答案：A

　　如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、以上都不对

　　标准答案：A

　　严重的流动性问题可能导致所有的债权人（ ），同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。

　　A、付款

　　B、挤兑

　　C、追索

　　D、支付

　　标准答案：B

　　测量银行流动性状况的指标包括（ ）。

　　A、现金头寸指标

　　B、核心存款比例

　　C、贷款总额与总资产的比率

　　D、以上都是

　　标准答案：D

　　（ ）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。

　　A、大额负债依赖度

　　B、核心存款比例

　　C、贷款总额与总资产的比率

　　D、现金头寸指标

　　标准答案：A

　　（ ）是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。

　　A、情景分析

　　B、压力测试

　　C、融资渠道管理

　　D、应急计划

　　标准答案：B

进行（ ）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。

　　A、情景分析

　　B、压力测试

　　C、融资渠道管理

　　D、应急计划

　　标准答案：C

　　在对外币的管理中，银行（ ）实施对每一种货币的流动性管理策略。

　　A、必须

　　B、不需要

　　C、可以也可以不用

　　D、以上都不对

　　标准答案：A

　　通过（ ）可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行流动性风险压力。

　　A、备用流动性

　　B、危机处理方案

　　C、融资渠道管理

　　D、资产证券化

　　标准答案：D