银行从业资格考试 - 申请评分 风险管理备考指南第三章

（2）申请评分

申请评分模型通过综合考虑申请者在申请表上所填写的各种信息，对照商业银行类似申请者开户后的信用表现，以评分来预测申请者开户后一定时期内违约概率，通过比较该客户的违约概率和商业银行可以接受的违约底线来作出拒绝或接受的决定。

信用局风险评分模型和收益评分模型是很有价值的决策工具，与申请评分模型具有互补性，可以组成二维或三维矩阵来进行信贷审批决策。不同的是，申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者量身定做的，能够更准确、全面地反映商业银行客户的特殊性，而且可以利用更多的信息对客户将来的信用表现进行预测；而信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出预测。

（3）行为评分

行为评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

5.客户评级/评分的验证（Validation）

（1）客户违约风险区分能力的验证

期基本原理是运用多种数理分析方法检验评级系统对客户是否违约的判断准确性。

（2）违约概率预测准确性的验证（校正）

其基本原理是运用统计学中的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阈值，则拒绝原假设，认为PD预测不准确。常用方法有：二项分布检验，检验给定年份某一等级PD预测准确性；卡方分布检验，检验给定年份不同等级PD预测准确性；正态分布检验，检验不同年份同一等级PD预测准确性；扩展的交通灯检验，检验不同年份不同等级PD预测准确性。